AXP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-6 Condizioni neutrali ieri -5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -22

VRP (z-score) +64

Term slope -65

Vol-of-vol -16

IV3029,2%

HV30 c-c19,2%

VRP+10,0 (+1,3σ)

IV rank39

IV trendstabile

settore-0

VolScore -6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +64 (+1.27σ), slope -65, positioning -22, vol-of-vol -16 (+0.32σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -6: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 37,4% · ±1σ 297–338 · ±2σ 278–360 · catena del 19/10 ⚠ earnings 23/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.58×	0.96×	1.20×	0.93×	0.60×	0.69×	0.92×	1.05×	1.03×	0.87×	0.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 296,5 (16Δ 298 · muro OI 300 · VAL 301 · −1σ 297) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 337,6 (16Δ 338 · VAH 336 · +1σ 338) → venduta 340 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	370	+0,01	99%	+16,9%	+2,4	0,01	2,12	198%	2	0	VAH+1σ
call	365	+0,02	98%	+15,4%	+2,2	0,01	0,50	192%	25	0	VAH+1σ
call ala	360	+0,03	97%	+13,8%	+2,0	0,01	1,92	198%	1	0	VAH+1σ
call ala	355	+0,05	95%	+12,2%	+1,8	0,03	1,15	190%	3	0	VAH+1σ
call	352.5	—	—	+11,4%	+1,7	—	—	—	—	—	VAH+1σ
call ala	350	+0,07	93%	+10,6%	+1,6	0,31	0,85	93%	40	0	VAH+1σ
call	347.5	—	—	+9,8%	+1,4	—	—	—	—	—	VAH+1σ
call ala	345	+0,10	90%	+9,0%	+1,3	0,39	1,14	98%	3	0	VAH+1σ
call	342.5	+0,12	88%	+8,2%	+1,2	0,93	2,85	102%	—	—	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	340	+0,14	86%	+7,5%	+1,1	1,32	1,53	15%	11	0	VAH+1σ
call venduta	337.5	+0,17	83%	+6,7%	+1,0	1,52	2,01	28%	—	—	VAH
call	335	—	—	+5,9%	+0,9	1,96	2,51	25%	67	0
call	332.5	—	—	+5,1%	+0,8	2,37	3,05	25%	—	—
call	330	—	—	+4,3%	+0,6	3,20	3,55	10%	29	0
call venduta	327.5	+0,31	69%	+3,5%	+0,5	3,35	4,45	28%	9	0
call	325	+0,36	64%	+2,7%	+0,4	4,65	5,20	11%	38	0
call	322.5	+0,40	60%	+1,9%	+0,3	5,60	6,20	10%	11	0
call	320	+0,45	55%	+1,1%	+0,2	6,45	7,10	10%	62	0
call	317.5	+0,50	50%	+0,3%	+0,1	7,75	8,50	9%	37	0
prezzo 316,41
put	315	-0,45	55%	-0,4%	-0,1	7,00	8,35	18%	40	0
put	312.5	-0,41	59%	-1,2%	-0,2	6,20	6,80	9%	1	0
put	310	-0,36	64%	-2,0%	-0,3	5,10	6,15	19%	2	0
put venduta	307.5	-0,32	68%	-2,8%	-0,4	4,05	4,90	19%	11	0
put venduta	305	-0,27	73%	-3,6%	-0,6	3,60	4,05	12%	14	0
put venduta	302.5	-0,23	77%	-4,4%	-0,7	2,81	3,45	20%	32	0
put venduta	300	-0,20	80%	-5,2%	-0,8	2,29	2,73	18%	108	0	muro OIVAL
put venduta	297.5	-0,16	84%	-6,0%	-1,0	1,82	2,16	17%	10	0	muro OIVAL
put	295	-0,14	86%	-6,8%	-1,1	1,37	1,79	27%	5	0	muro OIVAL−1σ
put	292.5	-0,11	89%	-7,6%	-1,2	1,07	1,56	37%	10	0	muro OIVAL−1σ
put ala	290	-0,09	91%	-8,3%	-1,3	0,75	1,33	56%	34	0	muro OIVAL−1σ
put ala	287.5	-0,07	93%	-9,1%	-1,5	0,65	1,00	42%	5	0	muro OIVAL−1σ
put ala	285	-0,05	95%	-9,9%	-1,6	0,50	0,70	33%	3	0	muro OIVAL−1σ
put	282.5	—	—	-10,7%	-1,7	0,27	1,07	119%	19	0	muro OIVAL−1σ
put	280	—	—	-11,5%	-1,9	0,19	0,49	88%	13	0	muro OIVAL−1σ
put	277.5	—	—	-12,3%	-2,0	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	275	—	—	-13,1%	-2,2	0,07	0,46	147%	1	0	muro OIVAL−1σ
put	270	-0,01	99%	-14,7%	-2,4	0,02	0,30	175%	13	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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