AXP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-6 Condizioni neutrali ieri -5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -22

VRP (z-score) +64

Term slope -65

Vol-of-vol -16

IV3029,2%

HV30 c-c19,2%

VRP+10,0 (+1,3σ)

IV rank39

IV trendstabile

settore-0

VolScore -6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +64 (+1.27σ), slope -65, positioning -22, vol-of-vol -16 (+0.32σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -6: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,0% · ±1σ 279–359 · ±2σ 245–408 · catena del 19/10 ⚠ earnings 23/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.58×	0.96×	1.20×	0.93×	0.60×	0.69×	0.92×	1.05×	1.03×	0.87×	0.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 278,6 (16Δ 280 · VAL 301 · −1σ 279) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 370,0 (16Δ 370 · VAH 336 · +1σ 359) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	420	+0,03	97%	+32,7%	+2,2	0,21	0,56	91%	—	—	VAH+1σ
call ala	410	+0,04	96%	+29,6%	+2,0	0,40	0,63	45%	—	—	VAH+1σ
call ala	400	+0,05	95%	+26,4%	+1,8	0,37	0,85	79%	—	—	VAH+1σ
call ala	390	+0,07	93%	+23,3%	+1,6	0,79	1,26	46%	—	—	VAH+1σ
call ala	380	+0,10	90%	+20,1%	+1,4	1,30	1,83	34%	—	—	VAH+1σ
call	370	+0,14	86%	+16,9%	+1,2	1,96	2,72	32%	—	—	VAH+1σ
call venduta	360	+0,19	81%	+13,8%	+1,0	2,91	4,00	32%	—	—	VAH+1σ
call venduta	350	+0,25	75%	+10,6%	+0,8	5,20	5,80	11%	—	—	VAH
call	340	+0,33	67%	+7,5%	+0,6	7,60	8,40	10%	—	—	VAH
call	330	+0,42	58%	+4,3%	+0,3	11,10	11,80	6%	—	—
call	320	+0,52	48%	+1,1%	+0,1	15,50	16,20	4%	—	—
prezzo 316,41
put	310	-0,39	61%	-2,0%	-0,2	11,85	12,55	6%	—	—
put venduta	300	-0,30	70%	-5,2%	-0,4	7,60	8,90	16%	—	—	VAL
put venduta	290	-0,22	78%	-8,3%	-0,7	5,55	5,95	7%	—	—	VAL
put venduta	280	-0,15	85%	-11,5%	-1,0	3,50	4,00	13%	—	—	VAL
put ala	270	-0,10	90%	-14,7%	-1,2	2,23	2,60	15%	—	—	VAL−1σ
put ala	260	-0,07	93%	-17,8%	-1,5	1,22	1,64	29%	—	—	VAL−1σ
put ala	250	-0,04	96%	-21,0%	-1,8	0,77	1,10	35%	—	—	VAL−1σ
put	240	-0,03	97%	-24,1%	-2,2	0,44	0,65	39%	—	—	VAL−1σ
put	230	-0,02	98%	-27,3%	-2,5	0,19	0,58	101%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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