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The Boeing Company Industrials
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📅Earnings 27/10 · BMO · fra 7gg · ±6,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-6 Condizioni neutrali ieri -3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +26
VRP (z-score) +42
Term slope -97
Vol-of-vol -14
IV3037,2%
HV30 c-c32,4%
VRP+4,8 (+0,8σ)
IV rank63
IV trendespansione
settore+6
VolScore -6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +42 (+0.83σ), slope -97, positioning +26, vol-of-vol -14 (+0.28σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 80
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 167.5wing -2σ12g
vendiput 177.5-1σ (OTM)12g
vendicall 202.5+1σ (OTM)12g
compracall 212.5wing +2σ12g
credito182 $
max profitto182 $
max perdita818 $
POP74%
ROC22%
pareggio175.7 · 204.3
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,0% · ±1σ 173–212 · ±2σ 156–235 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.99× 0.66× 0.77× 0.57× 0.38× 0.55× 0.53× 0.61× 0.86× 0.56× 0.11×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 172,6 (16Δ 178 · muro OI 180 · −1σ 173) → venduta 160 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 215,0 (16Δ 215 · muro OI 200 · VAH 238 · +1σ 212) → venduta 215 · ala 230
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 160/215credito 209 $ pareggio 157,9 – 217,1 · perdita non limitata
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 167/177/202/212 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 235 +0,04 96% +22,8% +2,0 0,26 0,35 30% 8.951 — muro OI+1σ
call ala ▶ ala 230 +0,05 95% +20,2% +1,8 0,40 0,50 22% 6.540 — muro OI+1σ
call ala 225 +0,08 92% +17,5% +1,6 0,60 0,83 32% 4.295 +4307 muro OI+1σ
call 220 +0,11 89% +14,9% +1,3 0,96 1,05 9% 7.670 +7621 muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta 215 +0,16 84% +12,3% +1,1 1,36 1,78 27% 2.187 +2217 muro OI+1σ
call venduta 212.5 +0,18 82% +11,0% +1,0 1,73 2,13 21% — — muro OI+1σ
call venduta 210 +0,21 79% +9,7% +0,9 2,25 2,41 7% 11.771 +9853 muro OI
call venduta 207.5 +0,25 75% +8,4% +0,8 2,50 3,20 25% — — muro OI
call venduta 205 +0,28 72% +7,1% +0,7 3,25 3,70 13% 2.814 +2773 muro OI
call 202.5 +0,33 67% +5,8% +0,5 2,90 4,55 44% — — muro OI
call 200 +0,37 63% +4,5% +0,4 4,70 5,10 8% 13.311 +14115 muro OI
call 197.5 +0,42 58% +3,2% +0,3 5,55 6,35 13% — —
call 195 +0,46 54% +1,9% +0,2 6,55 7,40 12% 2.011 +1730
call 192.5 +0,51 49% +0,6% +0,1 7,55 8,75 15% — —
prezzo 191,42
put 190 -0,44 56% -0,7% -0,1 6,70 7,30 9% 12.357 +13557
put 187.5 -0,39 61% -2,0% -0,2 5,45 6,90 23% — —
put 185 -0,34 66% -3,4% -0,3 4,75 5,05 6% 4.984 +4914
put venduta 182.5 -0,30 70% -4,7% -0,5 3,65 4,30 16% — —
put venduta 180 -0,25 75% -6,0% -0,6 3,10 3,40 9% 12.637 +11924 muro OI
put venduta 177.5 -0,21 79% -7,3% -0,7 2,33 2,76 17% — — muro OI
put 175 — — -8,6% -0,9 1,94 2,22 13% 8.670 +8694 muro OI
put 172.5 — — -9,9% -1,0 1,45 1,70 16% — — muro OI−1σ
put 170 — — -11,2% -1,1 1,12 1,30 15% 3.086 +3039 muro OI−1σ
put ala 167.5 -0,10 90% -12,5% -1,3 0,83 1,10 28% — — muro OI−1σ
put 165 — — -13,8% -1,4 0,70 0,81 15% 1.369 +1384 muro OI−1σ
put ala ▶ venduta 160 -0,05 95% -16,4% -1,7 0,30 0,47 44% 660 +623 muro OI−1σ
put 155 — — -19,0% -2,0 0,10 0,30 100% 1.083 +1091 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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