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The Boeing Company Industrials
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📅Earnings 27/10 · BMO · fra 7gg · ±4,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri -6
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +5
VRP (z-score) +26
Term slope -38
Vol-of-vol -18
IV3035,0%
HV30 c-c32,3%
VRP+2,7 (+0,5σ)
IV rank53
IV trendstabile
settore+7
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +26 (+0.51σ), slope -38, positioning +5, vol-of-vol -18 (+0.37σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 77
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 172.5wing -2σ12g
vendiput 182.5-1σ (OTM)12g
vendicall 200.0+1σ (OTM)12g
compracall 210.0wing +2σ12g
credito270 $
max profitto270 $
max perdita730 $
POP66%
ROC37%
pareggio179.8 · 202.7
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,8% · ±1σ 163–225 · ±2σ 139–264 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.99× 0.66× 0.77× 0.57× 0.38× 0.55× 0.53× 0.61× 0.86× 0.56× 0.11×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 162,9 (16Δ 165 · −1σ 163) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 250,0 (16Δ 230 · muro OI 250 · VAH 238 · +1σ 225) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 172/182/200/210 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 240 +0,11 89% +25,4% +1,4 1,31 1,66 24% 46 — VAH+1σ
call 235 +0,14 86% +22,8% +1,3 1,52 2,16 35% 49 — +1σ
call venduta 230 +0,16 84% +20,2% +1,1 2,20 2,69 20% 72 — +1σ
call venduta 225 +0,20 80% +17,5% +1,0 2,70 3,95 38% 116 — +1σ
call venduta 220 +0,24 76% +14,9% +0,9 3,70 4,25 14% 122 —
call venduta 215 +0,28 72% +12,3% +0,7 4,20 5,35 24% 20 —
call 210 +0,33 67% +9,7% +0,6 5,65 6,55 15% 41 —
call 205 +0,39 61% +7,1% +0,4 7,50 8,35 11% 62 —
call 200 +0,45 55% +4,5% +0,3 9,30 9,95 7% 161 —
call 195 +0,51 49% +1,9% +0,1 11,40 12,45 9% 50 —
prezzo 191,42
put 190 -0,43 57% -0,7% -0,0 10,00 11,15 11% — —
put 185 -0,37 63% -3,4% -0,2 7,75 9,90 24% — —
put venduta 180 -0,30 70% -6,0% -0,4 5,50 6,80 21% — —
put venduta 175 -0,25 75% -8,6% -0,6 4,10 6,05 38% — —
put venduta 170 -0,20 80% -11,2% -0,7 3,40 4,55 29% — —
put venduta 165 -0,15 85% -13,8% -0,9 2,46 2,85 15% — —
put 160 -0,11 89% -16,4% -1,1 1,74 2,10 19% — — −1σ
put ala 155 -0,08 92% -19,0% -1,3 0,98 1,52 43% — — −1σ
put ala 150 -0,06 94% -21,6% -1,5 0,80 1,07 29% — — −1σ
put ala 145 -0,04 96% -24,3% -1,7 0,35 0,95 92% — — −1σ
put ala 140 -0,03 97% -26,9% -1,9 0,13 0,72 139% — — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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