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The Boeing Company Industrials
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📅Earnings 27/10 · BMO · fra 7gg · ±4,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri -6
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +5
VRP (z-score) +26
Term slope -38
Vol-of-vol -18
IV3035,0%
HV30 c-c32,3%
VRP+2,7 (+0,5σ)
IV rank53
IV trendstabile
settore+7
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +26 (+0.51σ), slope -38, positioning +5, vol-of-vol -18 (+0.37σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 77
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 172.5wing -2σ12g
vendiput 182.5-1σ (OTM)12g
vendicall 200.0+1σ (OTM)12g
compracall 210.0wing +2σ12g
credito270 $
max profitto270 $
max perdita730 $
POP66%
ROC37%
pareggio179.8 · 202.7
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,2% · ±1σ 177–207 · ±2σ 164–224 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.99× 0.66× 0.77× 0.57× 0.38× 0.55× 0.53× 0.61× 0.86× 0.56× 0.11×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 177,0 (muro OI 185 · −1σ 177) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 207,5 (16Δ 208 · muro OI 200 · VAH 238 · +1σ 207) → venduta 210 · ala 220
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 172/182/200/210 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 230 +0,02 98% +20,2% +2,3 0,09 0,13 36% 97 — muro OI+1σ
call ala 225 +0,03 97% +17,5% +2,1 0,14 0,26 60% 108 0 muro OI+1σ
call ala ▶ ala 220 +0,05 95% +14,9% +1,8 0,28 0,36 25% 546 0 muro OI+1σ
call ala 215 +0,09 91% +12,3% +1,5 0,48 0,66 32% 163 0 muro OI+1σ
call 212.5 +0,11 89% +11,0% +1,3 0,57 0,90 45% 68 0 muro OI+1σ
call ▶ venduta 210 +0,14 86% +9,7% +1,2 0,90 1,05 15% 347 0 muro OI+1σ
call venduta 207.5 +0,17 83% +8,4% +1,0 1,12 1,42 24% 45 0 muro OI+1σ
call venduta 205 +0,21 79% +7,1% +0,9 1,63 1,81 10% 412 0 muro OI
call venduta 202.5 +0,26 74% +5,8% +0,7 2,13 2,40 12% 52 0 muro OI
call venduta 200 +0,31 69% +4,5% +0,6 2,74 2,95 7% 775 0 muro OI
call 197.5 +0,37 63% +3,2% +0,4 3,45 4,05 16% 93 0
call 195 +0,43 57% +1,9% +0,2 4,10 4,80 16% 275 0
call 192.5 +0,50 50% +0,6% +0,1 5,30 5,80 9% 201 0
prezzo 191,42
put 190 -0,44 56% -0,7% -0,1 4,80 5,30 10% 201 0
put 187.5 — — -2,0% -0,3 3,65 4,20 14% 25 0
put 185 — — -3,4% -0,4 2,93 3,25 10% 252 0 muro OI
put 182.5 — — -4,7% -0,6 2,23 2,51 12% 238 0 muro OI
put 180 — — -6,0% -0,8 1,62 1,90 16% 229 0 muro OI
put 177.5 — — -7,3% -1,0 1,09 1,39 24% 42 0 muro OI
put 175 — — -8,6% -1,1 0,90 1,08 18% 201 0 muro OI−1σ
put 172.5 — — -9,9% -1,3 0,52 0,89 52% 67 0 muro OI−1σ
put 170 — — -11,2% -1,5 0,37 0,51 32% 80 0 muro OI−1σ
put 167.5 — — -12,5% -1,7 0,01 0,35 189% 3 0 muro OI−1σ
put 165 — — -13,8% -1,9 0,13 0,27 70% 103 0 muro OI−1σ
put 162.5 — — -15,1% -2,1 0,07 0,43 144% — — muro OI−1σ
put 160 -0,02 98% -16,4% -2,3 — 0,26 — 11 0 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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