BABA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+6 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -59

VRP (z-score) +50

Term slope +35

Vol-of-vol -1

IV3037,4%

HV30 c-c33,3%

VRP+4,1 (+1,0σ)

IV rank20

IV trendstabile

settore-1

VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+0.99σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -59, vol-of-vol -1 (+0.01σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore +6 (neutro), term structure in contango (slope +0.045): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	110.0	ATM (front)	21g
compra	call	110.0	ATM (back)	75g

debito347 $

max profitto265 $

max perdita347 $

POP51%

ROC76%

pareggio103.7 · 117.4

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 37,7% · ±1σ 102–116 · ±2σ 96–124 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.39×	0.97×	0.87×	1.44×	1.57×	0.82×	0.89×	0.92×	0.78×	0.74×	0.84×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 102,0 (16Δ 102 · VAL 107 · −1σ 102) → venduta 102 · ala 97

Call zona protetta ≥ 120,0 (16Δ 116 · muro OI 120 · VAH 132 · +1σ 116) → venduta 120 · ala 124

strangle 102/120credito 96 $ pareggio 101,0 – 121,0 · perdita non limitata

iron condor 97/102/120/124 credito 65 $ perdita max 435 $ ROC 15% pareggio 101,3 – 120,7

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 110/110 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	125	+0,04	96%	+14,6%	+2,1	0,10	0,13	26%	1.155	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	124	+0,04	96%	+13,6%	+2,0	0,12	0,15	22%	220	0	muro OI+1σ
call	123	—	—	+12,7%	+1,8	0,15	0,17	13%	307	0	muro OI+1σ
call	122	—	—	+11,8%	+1,7	0,18	0,21	15%	174	0	muro OI+1σ
call ala	121	+0,07	93%	+10,9%	+1,6	0,20	0,26	26%	951	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	120	+0,08	92%	+10,0%	+1,5	0,25	0,31	21%	3.957	0	muro OI+1σ
call ala	119	+0,10	90%	+9,1%	+1,3	0,33	0,37	11%	266	0	+1σ
call	118	+0,12	88%	+8,1%	+1,2	0,42	0,46	9%	636	0	+1σ
call venduta	117	+0,14	86%	+7,2%	+1,1	0,51	0,55	8%	506	0	+1σ
call venduta	116	+0,17	83%	+6,3%	+0,9	0,62	0,72	15%	442	0
call venduta	115	+0,21	79%	+5,4%	+0,8	0,80	0,86	7%	1.592	0
call venduta	114	+0,24	76%	+4,5%	+0,7	0,97	1,05	8%	202	0
call venduta	113	+0,29	71%	+3,6%	+0,5	1,21	1,30	7%	1.060	0
call	112	+0,33	67%	+2,6%	+0,4	1,46	1,60	9%	982	0
call	111	+0,38	62%	+1,7%	+0,3	1,81	1,95	7%	460	0
call	110	+0,44	56%	+0,8%	+0,1	2,21	2,34	6%	1.127	0
prezzo 109,11
put	109	-0,51	49%	-0,1%	-0,0	2,98	3,20	7%	593	0
put	108	-0,45	55%	-1,0%	-0,2	2,50	2,63	5%	586	0
put	107	-0,40	60%	-1,9%	-0,3	2,05	2,20	7%	171	0	VAL
put	106	-0,34	66%	-2,9%	-0,4	1,67	1,80	7%	812	0	VAL
put venduta	105	-0,29	71%	-3,8%	-0,6	1,34	1,44	7%	1.066	0	VAL
put venduta	104	-0,24	76%	-4,7%	-0,7	1,06	1,14	7%	854	0	VAL
put venduta	103	-0,20	80%	-5,6%	-0,9	0,82	0,91	10%	403	0	VAL
put venduta ▶ venduta	102	-0,16	84%	-6,5%	-1,0	0,64	0,71	10%	621	0	VAL−1σ
put	101	-0,13	87%	-7,4%	-1,2	0,48	0,54	12%	299	0	VAL−1σ
put ala	100	-0,11	89%	-8,3%	-1,3	0,37	0,41	10%	976	0	VAL−1σ
put ala	99	-0,09	91%	-9,3%	-1,5	0,28	0,31	10%	271	0	VAL−1σ
put ala	98	-0,07	93%	-10,2%	-1,6	0,21	0,25	17%	294	0	VAL−1σ
put ala ▶ ala	97	-0,05	95%	-11,1%	-1,8	0,15	0,19	24%	381	0	VAL−1σ
put ala	96	-0,04	96%	-12,0%	-2,0	0,12	0,15	22%	54	0	VAL−1σ
put ala	95	-0,04	96%	-12,9%	-2,1	0,09	0,15	50%	508	0	VAL−1σ
put	94	-0,03	97%	-13,8%	-2,3	0,08	0,11	32%	10	0	VAL−1σ
put	93	-0,02	98%	-14,8%	-2,4	0,05	0,09	57%	361	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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