BABA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+6 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -59

VRP (z-score) +50

Term slope +35

Vol-of-vol -1

IV3037,4%

HV30 c-c33,3%

VRP+4,1 (+1,0σ)

IV rank20

IV trendstabile

settore-1

VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+0.99σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -59, vol-of-vol -1 (+0.01σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore +6 (neutro), term structure in contango (slope +0.045): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	110.0	ATM (front)	21g
compra	call	110.0	ATM (back)	75g

debito347 $

max profitto265 $

max perdita347 $

POP51%

ROC76%

pareggio103.7 · 117.4

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,4% · ±1σ 97–123 · ±2σ 86–139 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.39×	0.97×	0.87×	1.44×	1.57×	0.82×	0.89×	0.92×	0.78×	0.74×	0.84×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 96,8 (16Δ 97 · VAL 107 · −1σ 97) → venduta 95 · ala 90

Call zona protetta ≥ 124,0 (16Δ 124 · muro OI 120 · VAH 132 · +1σ 123) → venduta 124 · ala 130

strangle 95/124credito 200 $ pareggio 93,0 – 126,0 · perdita non limitata

iron condor 90/95/124/130 credito 101 $ perdita max 499 $ ROC 20% pareggio 94,0 – 125,0

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 110/110 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	130	+0,10	90%	+19,1%	+1,5	0,60	0,62	3%	16.676	+16157	muro OI+1σ
call venduta	125	+0,15	85%	+14,6%	+1,1	1,00	1,04	4%	11.962	+12165	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	124	+0,16	84%	+13,6%	+1,1	1,09	1,22	11%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	123	+0,18	82%	+12,7%	+1,0	1,21	1,29	6%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	122	+0,20	80%	+11,8%	+0,9	1,35	1,44	6%	—	—	muro OI
call venduta	121	+0,21	79%	+10,9%	+0,9	1,50	1,61	7%	—	—	muro OI
call venduta	120	+0,23	77%	+10,0%	+0,8	1,70	1,83	7%	19.952	+20355	muro OI
call venduta	119	+0,25	75%	+9,1%	+0,7	1,86	2,03	9%	—	—
call venduta	118	+0,27	73%	+8,1%	+0,7	2,08	2,18	5%	—	—
call venduta	117	+0,30	70%	+7,2%	+0,6	2,31	2,44	5%	—	—
call	116	+0,32	68%	+6,3%	+0,5	2,56	2,69	5%	—	—
call	115	+0,35	65%	+5,4%	+0,4	2,82	3,05	8%	4.190	+3824
call	114	+0,37	63%	+4,5%	+0,4	3,10	3,35	8%	—	—
call	113	+0,40	60%	+3,6%	+0,3	3,45	3,65	6%	—	—
call	112	+0,43	57%	+2,6%	+0,2	3,80	4,00	5%	—	—
call	111	+0,46	54%	+1,7%	+0,1	4,20	4,45	6%	—	—
call	110	+0,49	51%	+0,8%	+0,1	4,60	4,85	5%	9.248	+9462
prezzo 109,11
put	109	-0,48	52%	-0,1%	-0,0	5,10	5,40	6%	—	—
put	108	-0,45	55%	-1,0%	-0,1	4,60	4,85	5%	—	—
put	107	-0,42	58%	-1,9%	-0,2	4,00	4,40	10%	—	—	VAL
put	106	-0,39	61%	-2,9%	-0,2	3,75	3,95	5%	—	—	VAL
put	105	-0,36	64%	-3,8%	-0,3	3,35	3,50	4%	6.299	+6162	VAL
put	104	-0,33	67%	-4,7%	-0,4	2,96	3,15	6%	—	—	VAL
put venduta	103	-0,30	70%	-5,6%	-0,5	2,63	2,76	5%	—	—	VAL
put venduta	102	-0,28	72%	-6,5%	-0,6	2,30	2,44	6%	—	—	VAL
put venduta	101	-0,25	75%	-7,4%	-0,6	2,03	2,14	5%	—	—	VAL
put venduta	100	-0,22	78%	-8,3%	-0,7	1,73	1,85	7%	9.338	+9157	VAL
put venduta	99	-0,20	80%	-9,3%	-0,8	1,52	1,63	7%	—	—	VAL
put venduta	98	-0,18	82%	-10,2%	-0,9	1,31	1,41	7%	—	—	VAL
put venduta	97	-0,16	84%	-11,1%	-1,0	1,13	1,22	8%	—	—	VAL
put ▶ venduta	95	-0,12	88%	-12,9%	-1,2	0,79	0,89	12%	3.592	+3742	VAL−1σ
put ala ▶ ala	90	-0,06	94%	-17,5%	-1,6	0,35	0,40	13%	4.260	+4197	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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