BABA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+6 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -59

VRP (z-score) +50

Term slope +35

Vol-of-vol -1

IV3037,4%

HV30 c-c33,3%

VRP+4,1 (+1,0σ)

IV rank20

IV trendstabile

settore-1

VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+0.99σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -59, vol-of-vol -1 (+0.01σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 44

VolScore +6 (neutro), term structure in contango (slope +0.045): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	110.0	ATM (front)	21g
compra	call	110.0	ATM (back)	75g

debito347 $

max profitto265 $

max perdita347 $

POP51%

ROC76%

pareggio103.7 · 117.4

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,0% · ±1σ 90–133 · ±2σ 74–162 · catena del 19/10 ⚠ earnings 24/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.39×	0.97×	0.87×	1.44×	1.57×	0.82×	0.89×	0.92×	0.78×	0.74×	0.84×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 89,7 (16Δ 90 · VAL 107 · −1σ 90) → venduta 85 · ala 80

Call zona protetta ≥ 150,0 (16Δ 135 · muro OI 150 · VAH 132 · +1σ 133) → venduta 150 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 85/150credito 188 $ pareggio 83,1 – 151,9 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 110/110 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	160	—	—	+46,6%	+2,0	0,51	0,61	18%	—	—	muro OIVAH+1σ
call	155	—	—	+42,1%	+1,8	0,61	0,78	24%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	150	+0,09	91%	+37,5%	+1,6	0,85	0,97	13%	24.493	—	muro OIVAH+1σ
call	145	—	—	+32,9%	+1,4	1,06	1,27	18%	4.940	—	VAH+1σ
call	140	—	—	+28,3%	+1,3	1,50	1,66	10%	23.701	—	VAH+1σ
call venduta	135	+0,18	82%	+23,7%	+1,1	1,93	2,12	9%	9.926	—	VAH+1σ
call	130	—	—	+19,1%	+0,9	2,65	2,84	7%	15.613	—
call venduta	125	+0,29	71%	+14,6%	+0,7	3,55	3,75	5%	8.940	—
call	120	+0,36	64%	+10,0%	+0,5	4,80	5,05	5%	11.532	—
call	115	+0,44	56%	+5,4%	+0,3	6,35	6,60	4%	3.788	—
call	110	+0,53	47%	+0,8%	+0,0	8,30	8,60	4%	11.663	—
prezzo 109,11
put	105	-0,38	62%	-3,8%	-0,2	6,10	6,45	6%	4.681	—	VAL
put venduta	100	-0,29	71%	-8,3%	-0,4	4,10	4,40	7%	16.980	—	VAL
put venduta	95	-0,21	79%	-12,9%	-0,7	2,65	2,87	8%	10.679	—	VAL
put	90	-0,14	86%	-17,5%	-1,0	1,63	1,81	10%	10.772	—	VAL
put ala ▶ venduta	85	-0,09	91%	-22,1%	-1,3	0,87	1,08	22%	2.783	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	80	-0,05	95%	-26,7%	-1,6	0,44	0,61	32%	6.743	—	VAL−1σ
put	75	-0,03	97%	-31,3%	-1,9	0,15	0,48	105%	859	—	VAL−1σ
put	70	-0,02	98%	-35,8%	-2,3	0,10	0,16	46%	497	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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