BLK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+2 Condizioni neutrali ieri -1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -31

VRP (z-score) +25

Term slope -11

Vol-of-vol +45

IV3028,5%

HV30 c-c24,4%

VRP+4,1 (+0,5σ)

IV rank34

IV trendcompressione

settore+1

VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +25 (+0.51σ), slope -11 (scontato: earnings nella curva), positioning -31, vol-of-vol +45 (-0.89σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +2: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,8% · ±1σ 1048–1228 · ±2σ 968–1329 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.18×	1.06×	0.77×	0.81×	0.79×	0.67×	1.45×	2.41×	2.60×	2.65×	2.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 970,0 (16Δ 1040 · muro OI 970 · VAL 1010 · −1σ 1048) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 1300,0 (16Δ 1220 · muro OI 1300 · +1σ 1228) → venduta 1300 · ala 1340

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	1340	+0,03	97%	+18,1%	+2,1	0,05	6,50	197%	148	+148	muro OI+1σ
call ala	1320	+0,04	96%	+16,4%	+1,9	—	2,60	—	4	+4	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	1300	+0,05	95%	+14,6%	+1,7	1,10	2,60	81%	2.044	+2017	muro OI+1σ
call ala	1280	+0,07	93%	+12,8%	+1,5	1,50	3,70	85%	28	+23	+1σ
call ala	1260	+0,10	90%	+11,1%	+1,3	1,80	6,30	111%	22	+17	+1σ
call	1240	+0,13	87%	+9,3%	+1,1	4,60	7,60	49%	191	+179	+1σ
call venduta	1220	+0,18	82%	+7,5%	+0,9	6,10	10,90	56%	29	+27
call venduta	1200	+0,23	77%	+5,8%	+0,7	10,30	12,40	19%	280	+234
call venduta	1190	+0,27	73%	+4,9%	+0,6	12,40	15,70	23%	14	+12
call venduta	1185	+0,29	71%	+4,5%	+0,6	13,00	15,50	18%	—	—
call venduta	1180	+0,31	69%	+4,0%	+0,5	14,40	16,80	15%	133	+37
call	1175	+0,32	68%	+3,6%	+0,4	15,40	18,50	18%	—	—
call	1170	+0,34	66%	+3,1%	+0,4	17,90	20,10	12%	25	+24
call	1165	+0,36	64%	+2,7%	+0,3	18,80	21,70	14%	—	—
call	1160	+0,39	61%	+2,3%	+0,3	21,20	23,40	10%	119	+117
call	1155	+0,41	59%	+1,8%	+0,2	22,90	25,30	10%	—	—
call	1150	+0,43	57%	+1,4%	+0,2	24,70	27,30	10%	37	+31
call	1145	+0,45	55%	+0,9%	+0,1	26,70	29,40	10%	—	—
call	1140	+0,47	53%	+0,5%	+0,1	29,10	31,70	9%	38	+38
call	1135	+0,49	51%	+0,1%	+0,0	31,20	33,90	8%	—	—
prezzo 1134,38
put	1130	-0,49	51%	-0,4%	-0,0	31,50	37,30	17%	10	+7
put	1125	-0,47	53%	-0,8%	-0,1	30,40	35,20	15%	—	—
put	1120	-0,44	56%	-1,3%	-0,2	27,20	31,50	15%	3	+3
put	1115	-0,42	58%	-1,7%	-0,2	25,40	29,70	16%	—	—
put	1110	-0,40	60%	-2,1%	-0,3	23,40	27,50	16%	6	+6
put	1105	-0,38	62%	-2,6%	-0,3	20,20	25,50	23%	—	—
put	1100	-0,36	64%	-3,0%	-0,4	18,60	24,30	27%	37	+31
put	1095	-0,34	66%	-3,5%	-0,4	17,60	21,80	21%	—	—
put venduta	1090	-0,32	68%	-3,9%	-0,5	16,60	20,10	19%	37	+37
put venduta	1080	-0,28	72%	-4,8%	-0,6	14,20	18,30	25%	22	+17
put venduta	1070	-0,24	76%	-5,7%	-0,7	11,20	15,90	35%	35	+35
put venduta	1040	-0,15	85%	-8,3%	-1,1	5,70	9,80	53%	47	+47	−1σ
put	1030	-0,13	87%	-9,2%	-1,2	4,90	7,50	42%	57	+40	−1σ
put ala	1020	-0,11	89%	-10,1%	-1,3	4,20	6,00	35%	38	+37	−1σ
put ala	1010	-0,09	91%	-11,0%	-1,5	2,25	5,90	90%	75	+69	VAL−1σ
put ala	1000	-0,08	92%	-11,8%	-1,6	3,60	4,40	20%	75	+71	VAL−1σ
put ala	990	-0,06	94%	-12,7%	-1,7	1,05	4,40	123%	19	+19	VAL−1σ
put ala	980	-0,05	95%	-13,6%	-1,8	1,90	3,50	59%	102	+100	VAL−1σ
put	940	-0,02	98%	-17,1%	-2,4	0,30	1,65	138%	47	+48	muro OIVAL−1σ
put	930	-0,02	98%	-18,0%	-2,5	—	4,70	—	122	+122	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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