BLK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+2 Condizioni neutrali ieri -1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -31

VRP (z-score) +25

Term slope -11

Vol-of-vol +45

IV3028,5%

HV30 c-c24,4%

VRP+4,1 (+0,5σ)

IV rank34

IV trendcompressione

settore+1

VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +25 (+0.51σ), slope -11 (scontato: earnings nella curva), positioning -31, vol-of-vol +45 (-0.89σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +2: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,9% · ±1σ 1077–1195 · ±2σ 1023–1258 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.18×	1.06×	0.77×	0.81×	0.79×	0.67×	1.45×	2.41×	2.60×	2.65×	2.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1070,0 (16Δ 1070 · VAL 1010 · −1σ 1077) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 1200,0 (16Δ 1190 · muro OI 1200 · +1σ 1195) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	1290	+0,01	99%	+13,7%	+2,5	—	5,30	—	—	—	muro OI+1σ
call	1280	+0,01	99%	+12,8%	+2,3	—	7,10	—	13	0	muro OI+1σ
call	1270	+0,02	98%	+12,0%	+2,2	—	5,10	—	4	0	muro OI+1σ
call	1260	+0,02	98%	+11,1%	+2,0	—	5,10	—	1	0	muro OI+1σ
call ala	1250	+0,03	97%	+10,2%	+1,9	—	4,90	—	9	0	muro OI+1σ
call ala	1240	+0,04	96%	+9,3%	+1,7	—	7,60	—	53	0	muro OI+1σ
call ala	1230	+0,06	94%	+8,4%	+1,6	—	7,60	—	25	0	muro OI+1σ
call ala	1220	+0,07	93%	+7,5%	+1,4	0,05	3,60	195%	17	0	muro OI+1σ
call ala	1210	+0,10	90%	+6,7%	+1,2	0,05	7,20	197%	3	0	muro OI+1σ
call	1200	+0,12	88%	+5,8%	+1,1	2,35	3,70	45%	83	0	muro OI+1σ
call venduta	1190	+0,16	84%	+4,9%	+0,9	2,60	9,00	110%	34	0
call venduta	1185	+0,18	82%	+4,5%	+0,8	3,40	8,20	83%	—	—
call venduta	1180	+0,20	80%	+4,0%	+0,8	4,70	9,00	63%	7	0
call venduta	1175	+0,22	78%	+3,6%	+0,7	5,30	10,10	62%	—	—
call venduta	1170	+0,25	75%	+3,1%	+0,6	6,20	9,90	46%	5	0
call venduta	1165	+0,27	73%	+2,7%	+0,5	7,60	12,50	49%	—	—
call venduta	1160	+0,30	70%	+2,3%	+0,4	9,00	12,40	32%	14	0
call	1155	+0,33	67%	+1,8%	+0,3	9,80	15,50	45%	—	—
call	1150	+0,36	64%	+1,4%	+0,3	11,30	17,20	41%	68	0
call	1145	+0,39	61%	+0,9%	+0,2	12,90	18,90	38%	—	0
call	1140	+0,42	58%	+0,5%	+0,1	15,10	20,70	31%	58	0
call	1135	+0,46	54%	+0,1%	+0,0	17,00	22,70	29%	1	—
prezzo 1134,38
put	1130	-0,51	49%	-0,4%	-0,1	20,00	26,00	26%	1	0
put	1125	—	—	-0,8%	-0,2	17,60	23,60	29%	—	—
put	1120	-0,44	56%	-1,3%	-0,2	15,30	21,30	33%	—	—
put	1115	-0,41	59%	-1,7%	-0,3	13,90	18,80	30%	—	—
put	1110	-0,37	63%	-2,1%	-0,4	12,40	17,40	34%	5	0
put	1105	-0,34	66%	-2,6%	-0,5	11,00	15,20	32%	—	—
put venduta	1100	-0,31	69%	-3,0%	-0,6	8,70	13,00	40%	2	0
put venduta	1095	-0,28	72%	-3,5%	-0,7	8,00	12,10	41%	—	—
put venduta	1090	-0,25	75%	-3,9%	-0,8	6,50	10,20	44%	3	0
put venduta	1085	-0,23	77%	-4,4%	-0,9	4,30	9,30	74%	1	0
put venduta	1080	-0,20	80%	-4,8%	-0,9	3,20	8,10	87%	1	0
put venduta	1075	-0,18	82%	-5,2%	-1,0	2,40	8,70	114%	25	0	−1σ
put venduta	1070	-0,16	84%	-5,7%	-1,1	3,30	7,30	75%	6	0	−1σ
put	1065	-0,14	86%	-6,1%	-1,2	1,45	7,70	137%	—	—	−1σ
put	1057.5	-0,11	89%	-6,8%	-1,4	1,50	7,40	133%	—	—	−1σ
put ala	1045	-0,08	92%	-7,9%	-1,6	—	4,90	—	—	—	−1σ
put ala	1040	-0,06	94%	-8,3%	-1,7	—	4,80	—	6	0	−1σ
put ala	1030	-0,05	95%	-9,2%	-1,9	—	5,50	—	5	0	−1σ
put ala	1020	-0,03	97%	-10,1%	-2,0	—	3,60	—	1	0	−1σ
put	1010	-0,02	98%	-11,0%	-2,2	—	7,90	—	2	0	VAL−1σ
put	1000	-0,02	98%	-11,8%	-2,4	—	4,90	—	27	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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