BLK

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+2 Condizioni neutrali ieri -1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -31

VRP (z-score) +25

Term slope -11

Vol-of-vol +45

IV3028,5%

HV30 c-c24,4%

VRP+4,1 (+0,5σ)

IV rank34

IV trendcompressione

settore+1

VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +25 (+0.51σ), slope -11 (scontato: earnings nella curva), positioning -31, vol-of-vol +45 (-0.89σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +2: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 27,1% · ±1σ 993–1296 · ±2σ 869–1480 · catena del 19/10 ⚠ earnings 14/01 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.18×	1.06×	0.77×	0.81×	0.79×	0.67×	1.45×	2.41×	2.60×	2.65×	2.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 980,0 (16Δ 980 · muro OI 1100 · VAL 1010 · −1σ 993) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 1300,0 (16Δ 1300 · muro OI 1300 · +1σ 1296) → venduta 1300 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	1340	+0,12	88%	+18,1%	+1,3	5,50	10,50	62%	37	—	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	1300	+0,17	83%	+14,6%	+1,0	9,30	14,20	42%	610	—	muro OI+1σ
call venduta	1260	+0,23	77%	+11,1%	+0,8	15,90	19,80	22%	115	—
call venduta	1230	+0,29	71%	+8,4%	+0,6	21,90	27,90	24%	41	—
call	1200	+0,36	64%	+5,8%	+0,4	28,90	35,90	22%	324	—
call	1180	+0,40	60%	+4,0%	+0,3	36,70	43,00	16%	107	—
call	1160	+0,46	54%	+2,3%	+0,2	43,60	50,90	15%	138	—
call	1150	+0,48	52%	+1,4%	+0,1	49,00	55,00	12%	48	—
call	1140	+0,51	49%	+0,5%	+0,0	52,70	59,70	12%	136	—
prezzo 1134,38
put	1130	-0,48	52%	-0,4%	-0,0	54,30	61,70	13%	27	—
put	1120	-0,45	55%	-1,3%	-0,1	49,70	55,20	10%	46	—
put	1110	-0,42	58%	-2,1%	-0,2	45,00	51,10	13%	—	—
put	1100	-0,39	61%	-3,0%	-0,2	41,60	47,70	14%	459	—	muro OI
put	1090	-0,37	63%	-3,9%	-0,3	36,30	43,80	19%	16	—	muro OI
put	1080	-0,34	66%	-4,8%	-0,4	33,20	40,10	19%	61	—	muro OI
put venduta	1060	-0,29	71%	-6,6%	-0,5	26,50	32,70	21%	89	—	muro OI
put venduta	1040	-0,25	75%	-8,3%	-0,7	20,40	27,80	31%	51	—	muro OI
put venduta	1010	-0,19	81%	-11,0%	-0,9	13,70	20,90	42%	34	—	muro OIVAL
put venduta	980	-0,15	85%	-13,6%	-1,1	9,60	13,60	34%	103	—	muro OIVAL−1σ
put ala	940	-0,10	90%	-17,1%	-1,4	3,70	12,40	108%	130	—	muro OIVAL−1σ
put ala	900	-0,06	94%	-20,7%	-1,7	2,10	9,10	125%	145	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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