CCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-43 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -56

VRP (z-score) -55

Term slope +22

Vol-of-vol -100

IV3040,2%

HV30 c-c46,1%

VRP-5,9 (-1,1σ)

IV rank22

IV trendcompressione

settore-3

VolScore -43: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -55 (-1.10σ), slope +22 (scontato: earnings nella curva), positioning -56, vol-of-vol -100 (+2.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 41

VolScore -43 (Buy Vol): IV a sconto (rank 22/100), VRP z -1.1σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV.

compra	call	26.0	ATM	45g
compra	put	26.0	ATM	45g

debito297 $

max profittoillimitato

max perdita289 $

POP42%

ROC—

pareggio23.0 · 29.0

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 41,2% · ±1σ 22–32 · ±2σ 18–40 · catena del 19/10 ⚠ earnings 18/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.94×	0.51×	0.59×	0.53×	0.48×	0.56×	0.66×	0.69×	0.90×	0.62×	0.12×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 21,6 (16Δ 22 · muro OI 26 · VAL 25 · −1σ 22) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 35,0 (16Δ 33 · muro OI 35 · VAH 29 · +1σ 32) → venduta 35 · ala 36

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 26/26 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	36	+0,08	92%	+36,1%	+1,5	0,08	0,21	90%	937	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	35	+0,10	90%	+32,3%	+1,4	0,18	0,24	29%	2.047	—	muro OIVAH+1σ
call	34	+0,13	87%	+28,5%	+1,2	0,23	0,36	44%	2.007	—	VAH+1σ
call venduta	33	+0,16	84%	+24,8%	+1,1	0,31	0,45	37%	56	—	VAH+1σ
call venduta	32	+0,20	80%	+21,0%	+0,9	0,30	0,76	87%	4	—	VAH
call venduta	31	+0,25	75%	+17,2%	+0,8	0,60	0,81	30%	109	—	VAH
call venduta	30	+0,31	69%	+13,4%	+0,6	0,85	0,98	14%	568	—	VAH
call	29	+0,38	62%	+9,6%	+0,5	0,96	1,27	28%	17	—	VAH
call	28	+0,45	55%	+5,9%	+0,3	1,34	1,63	20%	29	—
call	27	+0,52	48%	+2,1%	+0,1	1,91	2,09	9%	200	—
prezzo 26,45
put	26	-0,41	59%	-1,7%	-0,1	1,75	2,01	14%	287	—	muro OI
put	25	-0,34	66%	-5,5%	-0,3	1,32	1,53	15%	85	—	muro OI
put venduta	24	-0,27	73%	-9,3%	-0,5	0,85	1,16	31%	13	—	muro OIVAL
put venduta	23	-0,21	79%	-13,0%	-0,7	0,68	0,85	22%	37	—	muro OIVAL
put venduta	22	-0,16	84%	-16,8%	-0,9	0,50	0,61	20%	9	—	muro OIVAL
put	21	-0,12	88%	-20,6%	-1,1	0,30	0,41	31%	2	—	muro OIVAL−1σ
put ala	20	-0,08	92%	-24,4%	-1,4	0,22	0,33	40%	1	—	muro OIVAL−1σ
put ala	19	-0,06	94%	-28,2%	-1,6	0,03	0,40	172%	190	—	muro OIVAL−1σ
put ala	18	-0,04	96%	-31,9%	-1,9	—	0,20	—	65	—	muro OIVAL−1σ
put	17	-0,03	97%	-35,7%	-2,2	0,05	0,13	89%	60	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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