COP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-4 Condizioni neutrali ieri -7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +25

VRP (z-score) +15

Term slope -59

Vol-of-vol -10

IV3033,2%

HV30 c-c31,9%

VRP+1,3 (+0,3σ)

IV rank63

IV trendstabile

settore+16

VolScore -4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +15 (+0.30σ), slope -59, positioning +25, vol-of-vol -10 (+0.20σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore -4 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	117.5	wing -2σ	37g
vendi	put	130.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	160.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	175.0	wing +2σ	37g

credito230 $

max profitto230 $

max perdita1270 $

POP74%

ROC18%

pareggio127.7 · 162.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,5% · ±1σ 137–154 · ±2σ 129–163 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.79×	0.64×	0.95×	0.59×	0.62×	0.96×	0.82×	1.05×	1.38×	0.69×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 137,0 (16Δ 137 · muro OI 145 · VAL 104 · −1σ 137) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 155,0 (16Δ 155 · muro OI 150 · +1σ 154) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 117/130/160/175 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	167.5	+0,01	99%	+15,3%	+2,5	—	0,77	—	—	—	muro OI+1σ
call	165	+0,02	98%	+13,6%	+2,2	—	0,24	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	162.5	+0,04	96%	+11,9%	+1,9	0,04	0,24	143%	4	0	muro OI+1σ
call ala	160	+0,06	94%	+10,2%	+1,7	—	1,31	—	9	0	muro OI+1σ
call ala	157.5	+0,10	90%	+8,4%	+1,4	0,26	0,66	87%	3	0	muro OI+1σ
call venduta	155	+0,15	85%	+6,7%	+1,1	0,54	0,73	30%	7	0	muro OI+1σ
call venduta	152.5	+0,22	78%	+5,0%	+0,8	0,95	1,15	19%	13	0	muro OI
call venduta	150	+0,31	69%	+3,3%	+0,6	1,45	1,78	20%	143	0	muro OI
call	149	+0,35	65%	+2,6%	+0,4	1,79	2,24	22%	22	0
call	148	+0,40	60%	+1,9%	+0,3	2,15	2,65	21%	67	0
call	147	+0,44	56%	+1,2%	+0,2	2,52	2,88	13%	31	0
call	146	+0,49	51%	+0,5%	+0,1	3,00	3,70	21%	26	0
prezzo 145,24
put	145	-0,47	53%	-0,2%	-0,0	2,90	3,20	10%	91	0	muro OI
put	144	-0,42	58%	-0,9%	-0,1	2,44	2,74	12%	2	0	muro OI
put	143	-0,37	63%	-1,5%	-0,3	2,01	2,50	22%	7	0	muro OI
put	142	-0,33	67%	-2,2%	-0,4	1,56	2,13	31%	9	0	muro OI
put venduta	141	-0,29	71%	-2,9%	-0,5	1,35	1,76	26%	15	0	muro OI
put venduta	140	-0,25	75%	-3,6%	-0,6	1,10	1,36	21%	58	0	muro OI
put venduta	139	-0,21	79%	-4,3%	-0,8	0,91	1,10	19%	60	0	muro OI
put venduta	138	-0,18	82%	-5,0%	-0,9	0,73	0,89	20%	8	0	muro OI
put venduta	137	-0,15	85%	-5,7%	-1,0	0,60	0,85	34%	45	0	muro OI−1σ
put	136	-0,12	88%	-6,4%	-1,1	0,44	0,77	55%	4	0	muro OI−1σ
put ala	135	-0,10	90%	-7,1%	-1,3	0,17	0,54	104%	9	0	muro OI−1σ
put ala	134	-0,08	92%	-7,7%	-1,4	0,23	0,49	72%	4	0	muro OI−1σ
put ala	133	-0,07	93%	-8,4%	-1,5	0,07	0,87	170%	2	0	muro OI−1σ
put ala	132	-0,06	94%	-9,1%	-1,6	0,09	0,25	94%	3	0	muro OI−1σ
put ala	131	-0,04	96%	-9,8%	-1,8	—	0,85	—	6	0	muro OI−1σ
put ala	130	-0,04	96%	-10,5%	-1,9	—	0,18	—	4	0	muro OI−1σ
put	129	-0,03	97%	-11,2%	-2,0	—	0,62	—	2	0	muro OI−1σ
put	128	-0,02	98%	-11,9%	-2,2	0,05	0,31	144%	8	0	muro OI−1σ
put	127	-0,02	98%	-12,6%	-2,3	—	0,64	—	20	0	muro OI−1σ
put	126	-0,01	99%	-13,2%	-2,4	—	0,38	—	7	0	muro OI−1σ
put	125	-0,01	99%	-13,9%	-2,6	—	0,13	—	26	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

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