COP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-4 Condizioni neutrali ieri -7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +25

VRP (z-score) +15

Term slope -59

Vol-of-vol -10

IV3033,2%

HV30 c-c31,9%

VRP+1,3 (+0,3σ)

IV rank63

IV trendstabile

settore+16

VolScore -4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +15 (+0.30σ), slope -59, positioning +25, vol-of-vol -10 (+0.20σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore -4 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	117.5	wing -2σ	37g
vendi	put	130.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	160.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	175.0	wing +2σ	37g

credito230 $

max profitto230 $

max perdita1270 $

POP74%

ROC18%

pareggio127.7 · 162.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 30,8% · ±1σ 125–169 · ±2σ 107–197 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.79×	0.64×	0.95×	0.59×	0.62×	0.96×	0.82×	1.05×	1.38×	0.69×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 124,9 (16Δ 125 · VAL 104 · −1σ 125) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 175,0 (16Δ 175 · +1σ 169) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 117/130/160/175 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	195	+0,05	95%	+34,3%	+1,9	0,14	0,68	132%	—	—	+1σ
call ala	190	+0,07	93%	+30,8%	+1,8	0,01	1,03	196%	—	—	+1σ
call ala	185	+0,09	91%	+27,4%	+1,6	0,24	1,34	139%	—	—	+1σ
call	180	+0,11	89%	+23,9%	+1,4	0,55	1,31	82%	—	—	+1σ
call venduta	175	+0,15	85%	+20,5%	+1,2	1,27	1,81	35%	—	—	+1σ
call venduta	170	+0,19	81%	+17,0%	+1,0	1,77	2,20	22%	—	—	+1σ
call venduta	165	+0,24	76%	+13,6%	+0,8	2,44	2,98	20%	—	—
call venduta	160	+0,31	69%	+10,2%	+0,6	2,76	4,15	40%	—	—
call	155	+0,38	62%	+6,7%	+0,4	5,15	5,50	7%	—	—
call	150	+0,46	54%	+3,3%	+0,2	6,95	7,35	6%	—	—
prezzo 145,24
put	145	-0,46	54%	-0,2%	-0,0	7,80	8,60	10%	—	—
put	140	-0,36	64%	-3,6%	-0,2	5,00	6,35	24%	—	—
put venduta	135	-0,28	72%	-7,1%	-0,5	3,60	4,50	22%	—	—
put venduta	130	-0,20	80%	-10,5%	-0,7	2,63	3,05	15%	—	—
put venduta	125	-0,14	86%	-13,9%	-1,0	1,37	2,19	46%	—	—
put ala	120	-0,10	90%	-17,4%	-1,3	0,83	1,39	50%	—	—	−1σ
put ala	115	-0,06	94%	-20,8%	-1,5	0,72	0,92	24%	—	—	−1σ
put ala	110	-0,04	96%	-24,3%	-1,8	0,26	0,73	95%	—	—	−1σ
put	105	-0,03	97%	-27,7%	-2,1	—	0,49	—	—	—	−1σ
put	100	-0,02	98%	-31,1%	-2,5	0,10	0,40	120%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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