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Cisco Systems, Inc. Technology
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📅Earnings 12/11 · AMC · fra 23gg · ±12,7% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+6 Condizioni neutrali ieri +5
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +58
VRP (z-score) +53
Term slope -100
Vol-of-vol -15
IV3046,4%
HV30 c-c33,7%
VRP+12,7 (+1,1σ)
IV rank79
IV trendespansione
settore+4
VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +53 (+1.06σ), slope -100, positioning +58, vol-of-vol -15 (+0.30σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 50
VolScore +6 (neutro) ma IV rank 79/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 79.0wing -2σ37g
vendiput 93.0-1σ (OTM)37g
vendicall 122.5+1σ (OTM)37g
compracall 135.0wing +2σ37g
credito245 $
max profitto245 $
max perdita1155 $
POP72%
ROC21%
pareggio90.5 · 125.0
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 44,1% · ±1σ 94–122 · ±2σ 83–139 · catena del 19/10 ⚠ earnings 12/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.77× 1.29× 0.84× 0.79× 0.77× 1.14× 0.60× 1.02× 1.36× 0.91× 1.02×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 94,2 (muro OI 105 · −1σ 94) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Call zona protetta ≥ 122,4 (16Δ 122 · muro OI 120 · VAH 122 · +1σ 122) → venduta 125 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 79/93/122/135 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ▶ venduta 125 +0,12 88% +16,4% +1,2 0,73 0,79 8% 6.315 +6126 muro OIVAH+1σ
call venduta 122 +0,17 83% +13,6% +1,0 0,95 1,23 26% — — muro OIVAH
call venduta 121 +0,18 82% +12,7% +0,9 1,19 1,39 16% — — muro OI
call venduta 120 +0,20 80% +11,7% +0,8 1,40 1,47 5% 6.374 +6190 muro OI
call venduta 119 +0,22 78% +10,8% +0,8 1,57 1,73 10% — —
call venduta 118 +0,24 76% +9,9% +0,7 1,77 1,93 9% — —
call venduta 117 +0,26 74% +8,9% +0,7 1,98 2,18 10% — —
call venduta 116 +0,28 72% +8,0% +0,6 2,22 2,36 6% — —
call venduta 115 +0,31 69% +7,1% +0,5 2,50 2,59 4% 4.717 +4573
call 114 +0,33 67% +6,2% +0,5 2,77 2,96 7% — —
call 113 +0,36 64% +5,2% +0,4 3,05 3,70 19% — —
call 112 +0,38 62% +4,3% +0,3 3,40 3,75 10% — —
call 111 — — +3,4% +0,3 3,75 4,00 6% — —
call 110 — — +2,4% +0,2 4,15 4,40 6% 3.710 +3430
call 109 — — +1,5% +0,1 4,60 4,85 5% — —
call 108 — — +0,6% +0,0 5,05 5,35 6% — —
prezzo 107,39
put 107 — — -0,4% -0,0 5,35 5,95 11% — —
put 106 — — -1,3% -0,1 5,15 5,35 4% — —
put 105 — — -2,2% -0,2 4,70 4,85 3% 7.359 +7397 muro OI
put 104 — — -3,2% -0,2 4,25 4,40 3% — — muro OI
put 103 — — -4,1% -0,3 3,85 4,00 4% — — muro OI
put 102 — — -5,0% -0,4 3,45 3,60 4% — — muro OI
put 101 — — -6,0% -0,5 3,10 3,25 5% — — muro OI
put 100 — — -6,9% -0,5 2,79 2,88 3% 4.800 +4784 muro OI
put 99 — — -7,8% -0,6 2,48 2,61 5% — — muro OI
put 98 — — -8,7% -0,7 2,19 2,35 7% — — muro OI
put 97 — — -9,7% -0,8 1,95 2,07 6% — — muro OI
put 96 — — -10,6% -0,9 1,55 1,83 17% — — muro OI
put 95 — — -11,5% -0,9 1,51 1,58 5% 3.659 +3620 muro OI
put 90 — — -16,2% -1,4 0,65 0,81 22% 1.415 +1405 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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