CSCO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+6 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +58

VRP (z-score) +53

Term slope -100

Vol-of-vol -15

IV3046,4%

HV30 c-c33,7%

VRP+12,7 (+1,1σ)

IV rank79

IV trendespansione

settore+4

VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +53 (+1.06σ), slope -100, positioning +58, vol-of-vol -15 (+0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 50

VolScore +6 (neutro) ma IV rank 79/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	79.0	wing -2σ	37g
vendi	put	93.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	122.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	135.0	wing +2σ	37g

credito245 $

max profitto245 $

max perdita1155 $

POP72%

ROC21%

pareggio90.5 · 125.0

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,5% · ±1σ 101–114 · ±2σ 95–121 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.77×	1.29×	0.84×	0.79×	0.77×	1.14×	0.60×	1.02×	1.36×	0.91×	1.02×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 99,0 (16Δ 99 · −1σ 101) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 120,0 (muro OI 120 · VAH 122 · +1σ 114) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 79/93/122/135 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	126	—	—	+17,3%	+2,6	—	0,59	—	12	0	muro OIVAH+1σ
call	125	—	—	+16,4%	+2,5	—	0,05	—	596	0	muro OIVAH+1σ
call	124	—	—	+15,5%	+2,3	0,02	0,06	100%	86	0	muro OIVAH+1σ
call	123	—	—	+14,5%	+2,2	—	0,82	—	100	0	muro OIVAH+1σ
call	122	—	—	+13,6%	+2,1	—	0,09	—	427	0	muro OIVAH+1σ
call	121	—	—	+12,7%	+1,9	0,01	0,09	160%	431	0	muro OI+1σ
call	120	—	—	+11,7%	+1,8	0,06	0,10	50%	1.564	0	muro OI+1σ
call	119	—	—	+10,8%	+1,7	0,06	0,15	86%	129	0	+1σ
call	118	—	—	+9,9%	+1,5	0,10	0,16	46%	260	0	+1σ
call	117	—	—	+8,9%	+1,4	0,11	0,21	62%	347	0	+1σ
call	116	—	—	+8,0%	+1,3	0,16	0,24	40%	207	0	+1σ
call	115	—	—	+7,1%	+1,1	0,20	0,37	60%	650	0	+1σ
call	114	—	—	+6,2%	+1,0	0,33	0,50	41%	1.066	0
call	113	—	—	+5,2%	+0,8	0,38	0,63	50%	238	0
call	112	—	—	+4,3%	+0,7	0,62	0,80	25%	161	0
call	111	—	—	+3,4%	+0,5	0,69	1,05	41%	259	0
call	110	—	—	+2,4%	+0,4	1,08	1,35	22%	617	0
call	109	—	—	+1,5%	+0,2	1,40	1,70	19%	120	0
call	108	—	—	+0,6%	+0,1	1,79	2,15	18%	119	0
prezzo 107,39
put	107	—	—	-0,4%	-0,1	2,52	2,80	11%	131	0
put	106	—	—	-1,3%	-0,2	2,05	2,29	11%	130	0
put	105	—	—	-2,2%	-0,4	1,70	1,86	9%	848	0
put	104	—	—	-3,2%	-0,5	1,36	1,53	12%	131	0
put	103	—	—	-4,1%	-0,7	0,97	1,26	26%	152	0
put	102	—	—	-5,0%	-0,8	0,75	0,90	18%	74	0
put	101	—	—	-6,0%	-1,0	0,53	0,73	32%	100	0
put	100	—	—	-6,9%	-1,2	0,41	0,59	36%	733	0	−1σ
put	99	-0,11	89%	-7,8%	-1,3	0,11	0,75	149%	62	0	−1σ
put ala	98	-0,08	92%	-8,7%	-1,5	0,20	0,39	64%	92	0	−1σ
put ala	97	-0,06	94%	-9,7%	-1,7	0,13	0,44	109%	35	0	−1σ
put ala	96	-0,05	95%	-10,6%	-1,8	0,09	0,28	103%	66	0	−1σ
put ala	95	-0,03	97%	-11,5%	-2,0	—	0,43	—	71	0	−1σ
put	94	-0,02	98%	-12,5%	-2,2	—	1,35	—	51	0	−1σ
put	93	-0,02	98%	-13,4%	-2,3	—	1,19	—	53	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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