DASH

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-5 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +46

Term slope -100

Vol-of-vol +8

IV3059,1%

HV30 c-c44,8%

VRP+14,3 (+0,9σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +46 (+0.92σ), slope -100, positioning +18, vol-of-vol +8 (-0.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -5 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	37g
vendi	put	160.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	227.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	260.0	wing +2σ	37g

credito581 $

max profitto581 $

max perdita2919 $

POP73%

ROC20%

pareggio154.2 · 233.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 48,1% · ±1σ 178–210 · ±2σ 164–229 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.64×	0.45×	0.45×	0.63×	0.50×	0.54×	0.92×	0.75×	0.70×	0.51×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 177,5 (16Δ 178 · VAL 163 · −1σ 178) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 210,4 (16Δ 210 · muro OI 208 · VAH 216 · +1σ 210) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/160/227/260 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	240	+0,01	99%	+24,0%	+2,6	—	0,30	—	1	—	muro OIVAH+1σ
call	235	+0,01	99%	+21,4%	+2,3	—	0,75	—	13	—	muro OIVAH+1σ
call	230	+0,02	98%	+18,8%	+2,1	0,04	0,70	178%	2	0	muro OIVAH+1σ
call ala	225	+0,04	96%	+16,3%	+1,8	—	0,75	—	48	0	muro OIVAH+1σ
call ala	220	+0,06	94%	+13,7%	+1,5	0,21	0,99	130%	16	0	muro OIVAH+1σ
call ala	217.5	+0,08	92%	+12,4%	+1,4	0,15	2,35	176%	38	0	muro OIVAH+1σ
call ala	215	+0,11	89%	+11,1%	+1,3	0,45	0,95	71%	3	0	muro OI+1σ
call	212.5	+0,14	86%	+9,8%	+1,1	0,24	2,44	164%	5	0	muro OI+1σ
call venduta	210	+0,17	83%	+8,5%	+1,0	1,02	1,91	61%	39	0	muro OI
call venduta	207.5	+0,21	79%	+7,2%	+0,8	0,77	2,23	97%	68	0	muro OI
call venduta	205	+0,26	74%	+5,9%	+0,7	1,03	3,85	116%	31	0
call venduta	202.5	+0,31	69%	+4,6%	+0,5	1,70	4,55	91%	1	0
call	200	+0,36	64%	+3,3%	+0,4	2,72	5,45	67%	21	0
call	197.5	+0,42	58%	+2,1%	+0,2	4,60	6,40	33%	1	0
call	195	+0,49	51%	+0,8%	+0,1	5,00	7,50	40%	10	0
prezzo 193,53
put	192.5	-0,45	55%	-0,5%	-0,1	4,40	7,40	51%	—	-20
put	190	-0,39	61%	-1,8%	-0,2	4,30	6,30	38%	5	0
put	187.5	-0,33	67%	-3,1%	-0,4	2,46	5,40	75%	1	0
put venduta	185	-0,28	72%	-4,4%	-0,5	1,71	4,60	92%	2	0
put venduta	182.5	-0,23	77%	-5,7%	-0,7	1,03	4,00	118%	1	0
put venduta	180	-0,19	81%	-7,0%	-0,9	0,85	3,65	124%	4	0
put venduta	177.5	-0,15	85%	-8,3%	-1,0	0,23	1,77	154%	12	0	−1σ
put	175	-0,12	88%	-9,6%	-1,2	0,04	1,60	190%	5	0	−1σ
put ala	172.5	-0,09	91%	-10,9%	-1,4	0,08	2,31	187%	12	0	−1σ
put ala	170	-0,07	93%	-12,2%	-1,6	0,07	2,39	189%	3	0	−1σ
put ala	167.5	-0,05	95%	-13,5%	-1,7	0,08	2,29	186%	—	—	−1σ
put ala	165	-0,04	96%	-14,7%	-1,9	0,06	0,64	166%	32	0	−1σ
put	162.5	-0,03	97%	-16,0%	-2,1	—	0,63	—	—	—	VAL−1σ
put	160	-0,02	98%	-17,3%	-2,3	—	0,56	—	28	0	VAL−1σ
put	157.5	-0,02	98%	-18,6%	-2,5	—	1,35	—	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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