DASH

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-5 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +46

Term slope -100

Vol-of-vol +8

IV3059,1%

HV30 c-c44,8%

VRP+14,3 (+0,9σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +46 (+0.92σ), slope -100, positioning +18, vol-of-vol +8 (-0.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -5 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	37g
vendi	put	160.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	227.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	260.0	wing +2σ	37g

credito581 $

max profitto581 $

max perdita2919 $

POP73%

ROC20%

pareggio154.2 · 233.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,5% · ±1σ 152–247 · ±2σ 119–315 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.64×	0.45×	0.45×	0.63×	0.50×	0.54×	0.92×	0.75×	0.70×	0.51×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 120,0 (16Δ 155 · muro OI 120 · VAL 163 · −1σ 152) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 250,0 (16Δ 250 · VAH 216 · +1σ 247) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/160/227/260 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	290	+0,05	95%	+49,8%	+1,7	0,21	1,49	151%	—	—	VAH+1σ
call ala	280	+0,07	93%	+44,7%	+1,5	0,24	2,69	167%	—	—	VAH+1σ
call ala	270	+0,10	90%	+39,5%	+1,4	1,08	3,20	99%	—	—	VAH+1σ
call	260	+0,13	87%	+34,3%	+1,2	1,95	4,50	79%	—	—	VAH+1σ
call venduta	250	+0,17	83%	+29,2%	+1,1	2,70	5,35	66%	—	—	VAH+1σ
call venduta	240	+0,22	78%	+24,0%	+0,9	3,65	7,20	65%	—	—	VAH
call venduta	230	+0,28	72%	+18,8%	+0,7	5,80	9,15	45%	—	—	VAH
call	220	+0,35	65%	+13,7%	+0,5	8,30	11,25	30%	—	—	VAH
call	210	+0,43	57%	+8,5%	+0,3	10,95	14,85	30%	—	—
call	200	+0,51	49%	+3,3%	+0,1	14,90	18,80	23%	—	—
call	195	+0,55	45%	+0,8%	+0,0	17,85	20,20	12%	—	—
prezzo 193,53
put	190	-0,41	59%	-1,8%	-0,1	14,65	16,60	12%	—	—
put	185	-0,37	63%	-4,4%	-0,2	12,25	14,90	20%	—	—
put	180	-0,33	67%	-7,0%	-0,3	10,30	12,85	22%	—	—
put venduta	175	-0,29	71%	-9,6%	-0,4	8,50	11,25	28%	—	—
put venduta	170	-0,25	75%	-12,2%	-0,5	6,65	9,65	37%	—	—
put venduta	165	-0,21	79%	-14,7%	-0,7	6,60	8,25	22%	—	—
put venduta	160	-0,18	82%	-17,3%	-0,8	4,30	7,05	48%	—	—	VAL
put venduta	155	-0,15	85%	-19,9%	-0,9	3,10	5,75	60%	—	—	VAL
put	150	-0,13	87%	-22,5%	-1,0	2,84	4,30	41%	—	—	VAL−1σ
put ala	145	-0,10	90%	-25,1%	-1,2	1,92	3,35	54%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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