DASH

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-5 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +46

Term slope -100

Vol-of-vol +8

IV3059,1%

HV30 c-c44,8%

VRP+14,3 (+0,9σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +46 (+0.92σ), slope -100, positioning +18, vol-of-vol +8 (-0.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -5 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	37g
vendi	put	160.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	227.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	260.0	wing +2σ	37g

credito581 $

max profitto581 $

max perdita2919 $

POP73%

ROC20%

pareggio154.2 · 233.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 59,1% · ±1σ 162–231 · ±2σ 136–275 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.64×	0.45×	0.45×	0.63×	0.50×	0.54×	0.92×	0.75×	0.70×	0.51×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 162,4 (16Δ 165 · VAL 163 · −1σ 162) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 230,6 (16Δ 230 · VAH 216 · +1σ 231) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/160/227/260 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	240	+0,11	89%	+24,0%	+1,2	1,59	2,00	23%	—	—	VAH+1σ
call	235	+0,14	86%	+21,4%	+1,1	0,98	3,75	117%	—	—	VAH+1σ
call venduta	230	+0,17	83%	+18,8%	+1,0	2,46	3,50	35%	—	0	VAH
call venduta	225	+0,21	79%	+16,3%	+0,9	2,20	5,10	79%	—	—	VAH
call venduta	220	+0,25	75%	+13,7%	+0,7	4,00	5,50	32%	—	+1457	VAH
call venduta	215	+0,30	70%	+11,1%	+0,6	4,00	7,60	62%	—	—
call	212.5	+0,33	67%	+9,8%	+0,5	5,50	8,05	38%	—	—
call	210	+0,35	65%	+8,5%	+0,5	5,85	9,35	46%	—	+573
call	207.5	+0,38	62%	+7,2%	+0,4	6,40	10,20	46%	—	—
call	205	+0,41	59%	+5,9%	+0,3	7,25	10,50	37%	—	—
call	202.5	+0,44	56%	+4,6%	+0,3	9,15	11,05	19%	—	—
call	200	+0,47	53%	+3,3%	+0,2	9,50	11,80	22%	—	+1534
call	197.5	+0,50	50%	+2,1%	+0,1	10,65	13,55	24%	—	—
call	195	+0,53	47%	+0,8%	+0,0	12,15	15,00	21%	—	+370
prezzo 193,53
put	192.5	-0,45	55%	-0,5%	-0,0	11,15	14,00	23%	—	—
put	190	-0,42	58%	-1,8%	-0,1	10,65	11,60	9%	—	+1090
put	187.5	-0,39	61%	-3,1%	-0,2	8,20	11,70	35%	—	—
put	185	-0,36	64%	-4,4%	-0,3	8,85	10,00	12%	—	+503
put	182.5	-0,33	67%	-5,7%	-0,3	6,90	9,55	32%	—	—
put venduta	180	-0,30	70%	-7,0%	-0,4	5,55	9,20	49%	—	+510
put venduta	177.5	-0,28	72%	-8,3%	-0,5	5,20	8,40	47%	—	—
put venduta	175	-0,25	75%	-9,6%	-0,6	4,45	7,30	49%	—	+1164
put venduta	172.5	-0,23	77%	-10,9%	-0,7	3,70	6,65	57%	—	—
put venduta	170	-0,21	79%	-12,2%	-0,7	3,45	6,05	55%	—	+560
put venduta	167.5	-0,19	81%	-13,5%	-0,8	2,80	5,50	65%	—	—
put venduta	165	-0,17	83%	-14,7%	-0,9	2,64	4,70	56%	—	+602
put	160	-0,13	87%	-17,3%	-1,1	2,15	3,70	53%	—	+571	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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