DASH

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+1 Condizioni neutrali ieri -7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +27

VRP (z-score) +54

Term slope -100

Vol-of-vol +12

IV3061,2%

HV30 c-c45,9%

VRP+15,3 (+1,1σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore-1

VolScore +1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +54 (+1.07σ), slope -100, positioning +27, vol-of-vol +12 (-0.23σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +1 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	37g
vendi	put	157.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	222.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	255.0	wing +2σ	37g

credito631 $

max profitto631 $

max perdita2619 $

POP71%

ROC24%

pareggio151.2 · 228.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 59,4% · ±1σ 159–226 · ±2σ 133–269 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.50×	0.64×	0.45×	0.45×	0.63×	0.50×	0.54×	0.92×	0.75×	0.70×	0.68×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 150,0 (16Δ 165 · muro OI 150 · VAL 172 · −1σ 159) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 240,0 (16Δ 230 · muro OI 240 · VAH 236 · +1σ 226) → venduta 240 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/157/222/255 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ venduta	240	+0,11	89%	+26,9%	+1,4	1,59	2,00	23%	4.994	—	muro OIVAH+1σ
call	235	+0,14	86%	+24,2%	+1,2	0,98	3,75	117%	—	—	+1σ
call venduta	230	+0,17	83%	+21,6%	+1,1	2,46	3,50	35%	791	0	+1σ
call venduta	225	+0,21	79%	+19,0%	+1,0	2,20	5,10	79%	—	—
call venduta	220	+0,25	75%	+16,3%	+0,9	4,00	5,50	32%	1.407	+1457
call venduta	215	+0,30	70%	+13,7%	+0,7	4,00	7,60	62%	—	—
call	212.5	+0,33	67%	+12,3%	+0,7	5,50	8,05	38%	—	—
call	210	+0,35	65%	+11,0%	+0,6	5,85	9,35	46%	644	+573
call	207.5	+0,38	62%	+9,7%	+0,5	6,40	10,20	46%	—	—
call	205	+0,41	59%	+8,4%	+0,5	7,25	10,50	37%	—	—
call	202.5	+0,44	56%	+7,1%	+0,4	9,15	11,05	19%	—	—
call	200	+0,47	53%	+5,7%	+0,3	9,50	11,80	22%	1.511	+1534
call	197.5	+0,50	50%	+4,4%	+0,2	10,65	13,55	24%	—	—
call	195	+0,53	47%	+3,1%	+0,2	12,15	15,00	21%	375	+370
call	192.5	+0,55	45%	+1,8%	+0,1	13,05	15,80	19%	—	—
call	190	+0,58	42%	+0,4%	+0,0	14,60	16,00	9%	227	+240
prezzo 189,15
put	187.5	-0,39	61%	-0,9%	-0,0	8,20	11,70	35%	—	—
put	185	-0,36	64%	-2,2%	-0,1	8,85	10,00	12%	822	+503
put	182.5	-0,33	67%	-3,5%	-0,2	6,90	9,55	32%	—	—
put venduta	180	-0,30	70%	-4,8%	-0,3	5,55	9,20	49%	510	+510
put venduta	177.5	-0,28	72%	-6,2%	-0,4	5,20	8,40	47%	—	—
put venduta	175	-0,25	75%	-7,5%	-0,4	4,45	7,30	49%	1.164	+1164
put venduta	172.5	-0,23	77%	-8,8%	-0,5	3,70	6,65	57%	—	—
put venduta	170	-0,21	79%	-10,1%	-0,6	3,45	6,05	55%	560	+560	VAL
put venduta	167.5	-0,19	81%	-11,4%	-0,7	2,80	5,50	65%	—	—	VAL
put venduta	165	-0,17	83%	-12,8%	-0,8	2,64	4,70	56%	609	+602	VAL
put	160	-0,13	87%	-15,4%	-1,0	2,15	3,70	53%	573	+571	VAL

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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