DDOG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +65

VRP (z-score) +47

Term slope -100

Vol-of-vol +40

IV3077,6%

HV30 c-c50,1%

VRP+27,5 (+0,9σ)

IV rank83

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +47 (+0.94σ), slope -100, positioning +65, vol-of-vol +40 (-0.79σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +15 (neutro) ma IV rank 83/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	140.0	wing -2σ	37g
vendi	put	192.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	355.0	wing +2σ	37g

credito1018 $

max profitto1018 $

max perdita4482 $

POP72%

ROC23%

pareggio182.3 · 310.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 64,4% · ±1σ 221–276 · ±2σ 198–309 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.71×	0.59×	0.45×	1.18×	1.25×	0.78×	0.65×	0.92×	0.98×	1.34×	0.91×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 221,0 (16Δ 235 · VAL 212 · −1σ 221) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 292,5 (16Δ 292 · muro OI 280 · VAH 278 · +1σ 276) → venduta 295 · ala 300

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 140/192/300/355 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	310	+0,06	94%	+25,5%	+2,0	0,22	1,05	131%	46	0	muro OIVAH+1σ
call ala	305	+0,08	92%	+23,4%	+1,9	0,74	1,31	56%	36	0	muro OIVAH+1σ
call ala	302.5	+0,10	90%	+22,4%	+1,8	0,87	1,86	73%	10	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	300	+0,11	89%	+21,4%	+1,7	0,44	1,74	119%	162	0	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	295	+0,14	86%	+19,4%	+1,6	1,42	2,86	67%	207	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	292.5	+0,16	84%	+18,4%	+1,5	1,60	4,00	86%	7	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	290	+0,18	82%	+17,4%	+1,4	2,28	3,30	37%	42	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	285	+0,22	78%	+15,3%	+1,3	3,00	4,35	37%	31	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	280	+0,27	73%	+13,3%	+1,1	3,65	5,50	40%	321	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	277.5	+0,30	70%	+12,3%	+1,0	3,00	6,70	76%	31	0	+1σ
call	275	+0,33	67%	+11,3%	+1,0	4,20	7,55	57%	54	0
call	270	+0,39	61%	+9,3%	+0,8	4,95	9,60	64%	126	0
call	265	+0,46	54%	+7,2%	+0,6	8,95	10,80	19%	26	0
call	260	+0,53	47%	+5,2%	+0,5	10,70	14,25	28%	275	0
call	255	+0,60	40%	+3,2%	+0,3	12,35	16,55	29%	25	0
call	250	+0,67	33%	+1,2%	+0,1	15,80	20,55	26%	39	0
prezzo 247,11
put venduta	245	-0,27	73%	-0,9%	-0,1	4,35	7,15	49%	170	0
put venduta	242.5	-0,24	76%	-1,9%	-0,2	3,60	5,25	37%	—	—
put venduta	240	-0,22	78%	-2,9%	-0,3	3,15	5,55	55%	71	0
put venduta	237.5	-0,19	81%	-3,9%	-0,4	1,06	5,45	135%	—	—
put venduta	235	-0,17	83%	-4,9%	-0,4	1,49	4,35	98%	107	0
put venduta	232.5	-0,15	85%	-5,9%	-0,5	1,06	2,93	94%	—	—
put	230	-0,13	87%	-6,9%	-0,6	1,48	3,15	72%	250	0
put	227.5	-0,11	89%	-7,9%	-0,7	1,26	2,78	75%	—	—
put ala	225	-0,09	91%	-8,9%	-0,8	1,32	1,65	22%	31	0
put ala	220	-0,07	93%	-11,0%	-1,0	0,66	1,31	66%	91	0	−1σ
put ala	215	-0,05	95%	-13,0%	-1,2	0,50	0,94	61%	33	0	−1σ
put	210	—	—	-15,0%	-1,5	0,07	1,06	175%	40	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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