DDOG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +65

VRP (z-score) +47

Term slope -100

Vol-of-vol +40

IV3077,6%

HV30 c-c50,1%

VRP+27,5 (+0,9σ)

IV rank83

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +47 (+0.94σ), slope -100, positioning +65, vol-of-vol +40 (-0.79σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +15 (neutro) ma IV rank 83/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	140.0	wing -2σ	37g
vendi	put	192.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	355.0	wing +2σ	37g

credito1018 $

max profitto1018 $

max perdita4482 $

POP72%

ROC23%

pareggio182.3 · 310.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 61,9% · ±1σ 182–335 · ±2σ 135–454 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.71×	0.59×	0.45×	1.18×	1.25×	0.78×	0.65×	0.92×	0.98×	1.34×	0.91×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 182,3 (16Δ 200 · muro OI 220 · VAL 212 · −1σ 182) → venduta 180 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 334,9 (VAH 278 · +1σ 335) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 140/192/300/355 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	360	—	—	+45,7%	+1,2	5,00	7,80	44%	—	—	VAH+1σ
call	350	—	—	+41,6%	+1,1	6,25	9,50	41%	—	—	VAH+1σ
call	340	—	—	+37,6%	+1,0	8,85	10,80	20%	484	—	VAH+1σ
call	330	—	—	+33,5%	+1,0	10,20	12,40	19%	405	—	VAH
call	320	—	—	+29,5%	+0,9	12,80	14,30	11%	2.137	—	VAH
call	310	—	—	+25,5%	+0,7	14,15	16,70	17%	723	—	VAH
call	300	—	—	+21,4%	+0,6	17,00	19,45	13%	598	—	VAH
call	290	—	—	+17,4%	+0,5	19,50	21,90	12%	706	—	VAH
call	280	+0,48	52%	+13,3%	+0,4	22,15	26,95	20%	530	—	VAH
call	270	—	—	+9,3%	+0,3	25,75	30,05	15%	921	—
call	260	—	—	+5,2%	+0,2	31,40	33,60	7%	733	—
call	250	—	—	+1,2%	+0,0	36,10	39,70	9%	1.647	—
prezzo 247,11
put	240	—	—	-2,9%	-0,1	19,35	21,00	8%	764	—
put venduta	230	-0,28	72%	-6,9%	-0,2	15,35	17,05	10%	274	—
put venduta	220	-0,23	77%	-11,0%	-0,4	10,95	13,60	22%	3.592	—	muro OI
put venduta	210	-0,19	81%	-15,0%	-0,5	9,65	10,55	9%	390	—	muro OIVAL
put venduta	200	-0,15	85%	-19,1%	-0,7	6,60	9,25	33%	587	—	muro OIVAL
put	195	-0,13	87%	-21,1%	-0,8	5,35	6,90	25%	413	—	muro OIVAL
put	190	-0,11	89%	-23,1%	-0,9	5,05	6,10	19%	162	—	muro OIVAL
put ala	185	-0,10	90%	-25,1%	-1,0	3,00	5,50	59%	244	—	muro OIVAL
put ala ▶ venduta	180	-0,09	91%	-27,2%	-1,0	3,20	4,45	33%	450	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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