DDOG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +65

VRP (z-score) +47

Term slope -100

Vol-of-vol +40

IV3077,6%

HV30 c-c50,1%

VRP+27,5 (+0,9σ)

IV rank83

IV trendespansione

settore+4

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +47 (+0.94σ), slope -100, positioning +65, vol-of-vol +40 (-0.79σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +15 (neutro) ma IV rank 83/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	140.0	wing -2σ	37g
vendi	put	192.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	355.0	wing +2σ	37g

credito1018 $

max profitto1018 $

max perdita4482 $

POP72%

ROC23%

pareggio182.3 · 310.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 74,4% · ±1σ 198–308 · ±2σ 159–384 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.71×	0.59×	0.45×	1.18×	1.25×	0.78×	0.65×	0.92×	0.98×	1.34×	0.91×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 198,3 (16Δ 215 · muro OI 230 · VAL 212 · −1σ 198) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 340,0 (muro OI 340 · VAH 278 · +1σ 308) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 140/192/300/355 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	310	+0,25	75%	+25,5%	+1,0	6,60	8,10	20%	301	0	VAH+1σ
call venduta	300	+0,30	70%	+21,4%	+0,9	8,70	10,60	20%	601	0	VAH
call	295	+0,32	68%	+19,4%	+0,8	8,00	12,10	41%	—	—	VAH
call	290	+0,36	64%	+17,4%	+0,7	11,40	12,75	11%	529	+492	VAH
call	285	+0,38	62%	+15,3%	+0,6	11,00	15,70	35%	—	—	VAH
call	280	+0,42	58%	+13,3%	+0,6	14,20	15,30	7%	643	+653	VAH
call	275	+0,45	55%	+11,3%	+0,5	15,35	18,20	17%	—	—
call	272.5	+0,47	53%	+10,3%	+0,4	16,55	21,30	25%	—	—
call	270	+0,48	52%	+9,3%	+0,4	16,90	20,55	19%	632	+642
call	267.5	+0,50	50%	+8,3%	+0,4	18,40	23,40	24%	—	—
call	265	+0,52	48%	+7,2%	+0,3	18,35	24,55	29%	—	—
call	262.5	+0,53	47%	+6,2%	+0,3	20,95	24,30	15%	—	—
call	260	+0,55	45%	+5,2%	+0,2	22,30	25,10	12%	420	+416
call	257.5	+0,57	43%	+4,2%	+0,2	23,15	28,15	19%	—	—
call	255	+0,59	41%	+3,2%	+0,1	24,65	28,75	15%	—	—
call	252.5	+0,60	40%	+2,2%	+0,1	25,80	30,65	17%	—	—
call	250	+0,62	38%	+1,2%	+0,1	26,20	30,95	17%	379	+307
call	247.5	+0,64	36%	+0,2%	+0,0	28,55	33,40	16%	—	—
prezzo 247,11
put	245	-0,35	65%	-0,9%	-0,0	12,95	18,30	34%	—	—
put	242.5	-0,33	67%	-1,9%	-0,1	12,25	16,00	27%	—	—
put venduta	240	-0,31	69%	-2,9%	-0,1	12,20	14,50	17%	1.544	+1538
put venduta	237.5	-0,30	70%	-3,9%	-0,2	10,55	13,60	25%	—	—
put venduta	235	-0,28	72%	-4,9%	-0,2	10,25	14,10	32%	—	—
put venduta	232.5	-0,26	74%	-5,9%	-0,3	7,95	12,20	42%	—	—
put venduta	230	-0,25	75%	-6,9%	-0,3	8,90	10,50	16%	2.828	+2823	muro OI
put venduta	227.5	-0,23	77%	-7,9%	-0,4	8,05	11,15	32%	—	—	muro OI
put venduta	225	-0,22	78%	-8,9%	-0,4	7,55	10,10	29%	—	—	muro OI
put venduta	220	-0,19	81%	-11,0%	-0,5	6,35	7,80	20%	538	+510	muro OI
put venduta	215	-0,16	84%	-13,0%	-0,6	5,30	7,15	30%	—	—	muro OI
put	210	-0,14	86%	-15,0%	-0,7	4,35	5,45	22%	496	+498	muro OIVAL

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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