DE — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+36 Condizioni neutrali ieri +38

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) +43

Term slope +18

Vol-of-vol +85

IV3032,4%

HV30 c-c28,2%

VRP+4,2 (+0,9σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore+2

VolScore +36: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +43 (+0.85σ), slope +18 (scontato: earnings nella curva), positioning +19, vol-of-vol +85 (-1.70σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore +36 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	525.0	wing -2σ	37g
vendi	put	585.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	700.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	760.0	wing +2σ	37g

credito1197 $

max profitto1197 $

max perdita4803 $

POP71%

ROC25%

pareggio573.0 · 712.0

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 32,7% · ±1σ 586–703 · ±2σ 535–769 · catena del 16/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.60×	0.55×	1.15×	1.49×	1.84×	0.88×	1.20×	1.40×	0.99×	0.85×	1.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 580,0 (16Δ 600 · muro OI 580 · VAL 558 · −1σ 586) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 730,0 (16Δ 730 · muro OI 710 · VAH 666 · +1σ 703) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 525/585/700/760 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	770	—	—	+20,0%	+2,0	—	2,55	—	3	—	muro OIVAH+1σ
call ala	760	+0,05	95%	+18,4%	+1,9	—	4,90	—	6	—	muro OIVAH+1σ
call	730	+0,12	88%	+13,7%	+1,4	—	3,60	—	16	—	muro OIVAH+1σ
call	680	—	—	+5,9%	+0,6	5,90	14,80	86%	9	—	VAH
call	670	+0,40	60%	+4,4%	+0,5	9,80	16,80	53%	14	—	VAH
call	660	+0,47	53%	+2,8%	+0,3	12,20	20,90	53%	12	—
call	650	+0,54	46%	+1,3%	+0,1	18,00	24,60	31%	3	—
prezzo 641,86
put	640	-0,40	60%	-0,3%	-0,0	18,00	26,20	37%	27	—
put	630	-0,34	66%	-1,8%	-0,2	13,70	21,60	45%	2	—
put venduta	620	-0,28	72%	-3,4%	-0,4	9,60	18,60	64%	26	—
put venduta	610	-0,23	77%	-5,0%	-0,6	6,40	15,00	80%	18	—
put venduta	600	-0,18	82%	-6,5%	-0,7	4,00	12,10	101%	13	—
put	580	-0,11	89%	-9,6%	-1,1	0,10	8,30	195%	40	—	muro OI−1σ
put ala	570	-0,08	92%	-11,2%	-1,3	0,10	8,50	195%	16	—	muro OI−1σ
put ala	560	-0,06	94%	-12,8%	-1,5	0,05	8,20	198%	9	—	muro OI−1σ
put ala	550	-0,05	95%	-14,3%	-1,7	0,05	7,90	197%	7	—	muro OIVAL−1σ
put ala	540	-0,03	97%	-15,9%	-1,9	—	4,90	—	12	—	muro OIVAL−1σ
put	530	-0,02	98%	-17,4%	-2,1	—	4,90	—	5	—	muro OIVAL−1σ
put	520	-0,02	98%	-19,0%	-2,3	—	4,90	—	3	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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