DE — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+35 Condizioni neutrali ieri +36

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +35

Term slope +19

Vol-of-vol +97

IV3032,3%

HV30 c-c28,8%

VRP+3,5 (+0,7σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore +35: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +35 (+0.71σ), slope +19 (scontato: earnings nella curva), positioning +18, vol-of-vol +97 (-1.95σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore +35 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	505.0	wing -2σ	37g
vendi	put	565.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	685.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	745.0	wing +2σ	37g

credito1054 $

max profitto1054 $

max perdita4946 $

POP73%

ROC21%

pareggio554.5 · 695.5

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,4% · ±1σ 592–664 · ±2σ 558–704 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.55×	1.15×	1.49×	1.84×	0.88×	1.20×	1.40×	0.99×	0.85×	0.66×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 590,0 (16Δ 590 · muro OI 610 · VAL 558 · −1σ 592) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 665,0 (16Δ 665 · VAH 666 · +1σ 664) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 505/565/685/745 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	725	+0,00	100%	+15,6%	+2,5	—	4,90	—	—	+66	VAH+1σ
call	720	+0,01	99%	+14,8%	+2,4	—	4,90	—	1	0	VAH+1σ
call	705	+0,02	98%	+12,4%	+2,0	—	1,60	—	8	0	VAH+1σ
call	700	+0,03	97%	+11,6%	+1,9	—	2,25	—	8	0	VAH+1σ
call ala	695	+0,03	97%	+10,8%	+1,8	—	2,90	—	4	0	VAH+1σ
call ala	680	+0,08	92%	+8,5%	+1,4	0,55	4,50	156%	12	0	VAH+1σ
call ala	675	+0,10	90%	+7,7%	+1,3	0,05	7,70	197%	—	—	VAH+1σ
call	670	+0,13	87%	+6,9%	+1,1	0,05	8,10	198%	1	0	VAH+1σ
call venduta	665	+0,16	84%	+6,1%	+1,0	0,05	8,40	198%	—	+1	+1σ
call venduta	660	+0,19	81%	+5,3%	+0,9	1,75	7,60	125%	25	0
call venduta	655	+0,24	76%	+4,5%	+0,8	2,15	9,30	125%	23	0
call venduta	650	+0,28	72%	+3,7%	+0,6	4,90	9,50	64%	2	0
call venduta	647.5	+0,30	70%	+3,3%	+0,6	3,50	11,30	105%	5	0
call	645	+0,33	67%	+2,9%	+0,5	5,60	12,00	73%	—	+2
call	640	+0,38	62%	+2,1%	+0,4	6,30	13,80	75%	2	0
call	635	+0,43	57%	+1,3%	+0,2	9,70	15,90	48%	2	+10
call	630	+0,49	51%	+0,5%	+0,1	10,60	17,90	51%	1	0
prezzo 627,00
put	625	-0,46	54%	-0,3%	-0,1	12,20	16,70	31%	3	0
put	620	-0,40	60%	-1,1%	-0,2	9,30	14,30	42%	7	0
put	615	-0,35	65%	-1,9%	-0,3	8,10	12,50	43%	24	+1
put venduta	610	-0,30	70%	-2,7%	-0,5	5,40	7,50	33%	30	0	muro OI
put venduta	605	-0,26	74%	-3,5%	-0,6	1,10	10,00	160%	—	—	muro OI
put venduta	600	-0,22	78%	-4,3%	-0,8	1,35	9,00	148%	6	0	muro OI
put venduta	595	-0,18	82%	-5,1%	-0,9	0,90	8,60	162%	2	0	muro OI
put venduta	590	-0,15	85%	-5,9%	-1,0	0,15	8,20	193%	7	0	muro OI−1σ
put	585	-0,12	88%	-6,7%	-1,2	1,00	3,00	100%	6	0	muro OI−1σ
put ala	580	-0,10	90%	-7,5%	-1,3	—	3,00	—	1	0	muro OI−1σ
put	565	—	—	-9,9%	-1,8	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	560	-0,04	96%	-10,7%	-1,9	—	2,35	—	2	0	muro OI−1σ
put	550	-0,02	98%	-12,3%	-2,3	—	2,05	—	2	0	muro OIVAL−1σ
put	540	-0,01	99%	-13,9%	-2,6	—	3,70	—	14	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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