DE — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+35 Condizioni neutrali ieri +36

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +35

Term slope +19

Vol-of-vol +97

IV3032,3%

HV30 c-c28,8%

VRP+3,5 (+0,7σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore +35: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +35 (+0.71σ), slope +19 (scontato: earnings nella curva), positioning +18, vol-of-vol +97 (-1.95σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore +35 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	505.0	wing -2σ	37g
vendi	put	565.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	685.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	745.0	wing +2σ	37g

credito1054 $

max profitto1054 $

max perdita4946 $

POP73%

ROC21%

pareggio554.5 · 695.5

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,3% · ±1σ 570–690 · ±2σ 518–759 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.55×	1.15×	1.49×	1.84×	0.88×	1.20×	1.40×	0.99×	0.85×	0.66×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 569,8 (16Δ 580 · muro OI 580 · VAL 558 · −1σ 570) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 700,0 (16Δ 700 · muro OI 680 · VAH 666 · +1σ 690) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 505/565/685/745 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	750	+0,03	97%	+19,6%	+1,9	0,40	1,45	114%	8	+80	muro OIVAH+1σ
call ala	740	+0,05	95%	+18,0%	+1,7	0,05	1,70	189%	3	+109	muro OIVAH+1σ
call ala	720	+0,08	92%	+14,8%	+1,4	0,05	8,00	198%	2	+146	muro OIVAH+1σ
call	700	+0,14	86%	+11,6%	+1,2	2,35	5,70	83%	13	+293	muro OIVAH+1σ
call venduta	680	+0,22	78%	+8,5%	+0,8	6,10	8,10	28%	35	+97	muro OIVAH
call venduta	675	+0,24	76%	+7,7%	+0,8	6,70	12,50	60%	—	—	VAH
call venduta	670	+0,27	73%	+6,9%	+0,7	5,70	11,00	63%	12	+96	VAH
call venduta	665	+0,30	70%	+6,1%	+0,6	7,50	14,90	66%	—	—
call	660	+0,33	67%	+5,3%	+0,5	8,80	16,10	59%	3	+51
call	655	+0,36	64%	+4,5%	+0,5	10,30	17,80	53%	—	—
call	650	+0,39	61%	+3,7%	+0,4	12,20	16,40	29%	18	+25
call	645	+0,42	58%	+2,9%	+0,3	14,20	21,20	40%	—	—
call	640	+0,45	55%	+2,1%	+0,2	15,80	20,80	27%	5	+71
call	635	+0,48	52%	+1,3%	+0,1	17,20	25,70	40%	—	—
call	630	+0,52	48%	+0,5%	+0,0	20,90	26,80	25%	1	+45
prezzo 627,00
put	625	-0,46	54%	-0,3%	-0,0	17,00	24,50	36%	—	—
put	622.5	-0,44	56%	-0,7%	-0,1	15,80	22,80	36%	—	—
put	620	-0,42	58%	-1,1%	-0,1	18,00	23,00	24%	3	+223
put	615	-0,39	61%	-1,9%	-0,2	14,20	19,20	30%	—	—
put	610	-0,36	64%	-2,7%	-0,3	14,10	17,20	20%	4	+395
put	605	-0,33	67%	-3,5%	-0,4	8,60	17,40	68%	—	—
put venduta	600	-0,30	70%	-4,3%	-0,5	10,00	12,00	18%	5	+143
put venduta	595	-0,27	73%	-5,1%	-0,5	5,60	14,40	88%	—	—
put venduta	590	-0,24	76%	-5,9%	-0,6	6,50	9,40	36%	35	+100
put venduta	580	-0,19	81%	-7,5%	-0,8	5,60	7,20	25%	82	+119	muro OI
put	560	-0,11	89%	-10,7%	-1,2	1,55	5,20	108%	12	+23	muro OI−1σ
put ala	550	-0,09	91%	-12,3%	-1,4	0,40	4,00	164%	1	+10	muro OIVAL−1σ
put ala	540	-0,07	93%	-13,9%	-1,6	0,35	3,80	166%	5	+23	muro OIVAL−1σ
put ala	530	-0,05	95%	-15,5%	-1,8	1,20	1,90	45%	14	—	muro OIVAL−1σ
put	520	—	—	-17,1%	-2,0	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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