DE — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+35 Condizioni neutrali ieri +36

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +35

Term slope +19

Vol-of-vol +97

IV3032,3%

HV30 c-c28,8%

VRP+3,5 (+0,7σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore +35: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +35 (+0.71σ), slope +19 (scontato: earnings nella curva), positioning +18, vol-of-vol +97 (-1.95σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore +35 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	505.0	wing -2σ	37g
vendi	put	565.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	685.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	745.0	wing +2σ	37g

credito1054 $

max profitto1054 $

max perdita4946 $

POP73%

ROC21%

pareggio554.5 · 695.5

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,9% · ±1σ 533–737 · ±2σ 454–866 · catena del 19/10 ⚠ earnings 25/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.55×	1.15×	1.49×	1.84×	0.88×	1.20×	1.40×	0.99×	0.85×	0.66×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 533,4 (16Δ 540 · VAL 558 · −1σ 533) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 760,0 (16Δ 760 · VAH 666 · +1σ 737) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 505/565/685/745 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	820	+0,06	94%	+30,8%	+1,7	1,60	6,60	122%	—	—	VAH+1σ
call ala	800	+0,08	92%	+27,6%	+1,5	2,50	4,00	46%	—	—	VAH+1σ
call ala	780	+0,11	89%	+24,4%	+1,4	1,90	9,20	132%	—	—	VAH+1σ
call venduta	760	+0,14	86%	+21,2%	+1,2	2,50	9,00	113%	—	—	VAH+1σ
call venduta	740	+0,18	82%	+18,0%	+1,0	8,30	11,40	31%	—	—	VAH+1σ
call venduta	720	+0,23	77%	+14,8%	+0,9	11,50	13,50	16%	—	—	VAH
call venduta	700	+0,29	71%	+11,6%	+0,7	12,60	18,20	36%	—	—	VAH
call	680	+0,35	65%	+8,5%	+0,5	18,00	26,40	38%	—	—	VAH
call	660	+0,43	57%	+5,3%	+0,3	27,20	31,50	15%	—	—
call	640	+0,50	50%	+2,1%	+0,1	34,90	39,70	13%	—	—
prezzo 627,00
put	620	-0,42	58%	-1,1%	-0,1	32,70	37,50	14%	—	—
put	600	-0,35	65%	-4,3%	-0,3	24,80	29,30	17%	—	—
put venduta	580	-0,27	73%	-7,5%	-0,5	14,80	23,20	44%	—	—
put venduta	560	-0,21	79%	-10,7%	-0,7	9,50	14,50	42%	—	—
put venduta	540	-0,16	84%	-13,9%	-0,9	8,30	11,90	36%	—	—	VAL
put	530	-0,14	86%	-15,5%	-1,0	7,00	11,50	49%	—	—	VAL−1σ
put	520	-0,12	88%	-17,1%	-1,2	3,90	7,40	62%	—	—	VAL−1σ
put ala	510	-0,10	90%	-18,7%	-1,3	1,35	9,40	150%	—	—	VAL−1σ
put ala	500	-0,08	92%	-20,3%	-1,4	3,00	6,00	67%	—	—	VAL−1σ
put ala	490	-0,07	93%	-21,9%	-1,5	0,80	5,50	149%	—	—	VAL−1σ
put ala	480	-0,06	94%	-23,4%	-1,7	0,05	5,60	196%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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