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📅Earnings 27/11 · AMC · fra 38gg · ±22,1% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+4 Condizioni neutrali ieri +7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -11
VRP (z-score) +11
Term slope -20
Vol-of-vol +60
IV3066,2%
HV30 c-c70,0%
VRP-3,8 (+0,2σ)
IV rank45
IV trendespansione
settore+4
VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +11 (+0.21σ), slope -20 (scontato: earnings nella curva), positioning -11, vol-of-vol +60 (-1.19σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +4: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 63,8% · ±1σ 374–546 · ±2σ 310–659 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.44× 0.69× 0.51× 0.71× 0.71× 0.70× 0.81× 1.82× 2.73× 1.21× 1.39×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 340,0 (muro OI 340 · VAL 393 · −1σ 374) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 600,0 (muro OI 600 · VAH 566 · +1σ 546) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 520 +0,27 73% +15,1% +0,7 12,30 13,00 6% 427 +380
call venduta 510 +0,31 69% +12,9% +0,6 14,35 15,50 8% 448 +304
call 505 +0,32 68% +11,8% +0,6 14,90 16,85 12% — —
call 500 +0,35 65% +10,7% +0,5 16,95 18,50 9% 1.354 +1247
call 495 +0,36 64% +9,6% +0,5 18,40 20,40 10% — —
call 490 +0,39 61% +8,5% +0,4 19,90 22,00 10% 360 +217
call 485 +0,41 59% +7,4% +0,4 21,70 23,80 9% — —
call 482.5 +0,42 58% +6,8% +0,3 22,40 24,80 10% — —
call 480 +0,43 57% +6,3% +0,3 22,50 25,40 12% 524 +447
call 477.5 +0,44 56% +5,7% +0,3 24,25 26,70 10% — —
call 475 +0,45 55% +5,2% +0,3 25,15 27,65 9% — —
call 472.5 +0,46 54% +4,6% +0,2 26,20 28,70 9% — —
call 470 +0,47 53% +4,0% +0,2 27,25 29,70 9% 469 +269
call 467.5 +0,49 51% +3,5% +0,2 28,25 29,75 5% — —
call 465 +0,50 50% +2,9% +0,2 29,30 31,80 8% — —
call 462.5 +0,51 49% +2,4% +0,1 30,45 32,85 8% — —
call 460 +0,52 48% +1,8% +0,1 31,55 34,00 7% 477 +383
call 457.5 +0,53 47% +1,3% +0,1 32,80 34,75 6% — —
call 455 +0,54 46% +0,7% +0,0 33,90 36,40 7% — —
call 452.5 +0,56 44% +0,2% +0,0 35,15 37,30 6% — —
prezzo 451,71
put 450 -0,43 57% -0,4% -0,0 30,00 32,00 6% 1.513 +1484
put 447.5 -0,42 58% -0,9% -0,0 29,10 30,80 6% — —
put 445 -0,41 59% -1,5% -0,1 28,10 29,50 5% — —
put 442.5 -0,40 60% -2,0% -0,1 26,95 28,45 5% — —
put 440 -0,39 61% -2,6% -0,1 25,80 27,25 5% 1.141 +1065
put 437.5 -0,38 62% -3,1% -0,2 24,75 26,05 5% — —
put 435 -0,37 63% -3,7% -0,2 23,65 25,05 6% — —
put 430 -0,34 66% -4,8% -0,3 21,30 22,90 7% 975 +967
put 425 -0,32 68% -5,9% -0,3 19,75 21,05 6% — —
put venduta 420 -0,30 70% -7,0% -0,4 18,00 19,20 6% 1.161 +1072
put venduta 415 -0,28 72% -8,1% -0,4 16,45 17,55 6% — —
put venduta 410 -0,26 74% -9,2% -0,5 14,85 15,95 7% 1.668 +1612
put venduta 400 -0,22 78% -11,4% -0,6 12,05 12,75 6% 2.723 +2764
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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