DELL

Dell Technologies Inc. Technology
← simboli  ·  volumi  ·  VolRadar ↗
📅Earnings 27/11 · AMC · fra 37gg · ±20,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗
+5 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -17
VRP (z-score) +2
Term slope -3
Vol-of-vol +69
IV3064,1%
HV30 c-c69,7%
VRP-5,6 (+0,0σ)
IV rank41
IV trendespansione
settore+1
VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +2 (+0.05σ), slope -3 (scontato: earnings nella curva), positioning -17, vol-of-vol +69 (-1.38σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +5: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 64,0% · ±1σ 383–556 · ±2σ 318–670 · catena del 20/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/1910/20 WoW
0.51× 0.71× 0.71× 0.70× 0.81× 1.82× 2.73× 1.21× 0.89× 0.67× 0.31×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 383,0 (16Δ 390 · muro OI 400 · VAL 394 · −1σ 383) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 560,0 (16Δ 560 · VAH 566 · +1σ 556) → venduta 560 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (31 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta ▶ venduta 560 +0,18 82% +21,3% +1,0 7,10 7,75 9% — 0 +1σ
call venduta 540 +0,23 77% +17,0% +0,8 10,15 10,85 7% — +770
call venduta 530 +0,26 74% +14,8% +0,7 11,90 13,05 9% — +828
call venduta 520 +0,30 70% +12,7% +0,6 14,25 14,85 4% — +380
call 510 +0,34 66% +10,5% +0,5 16,70 17,45 4% — +304
call 505 +0,36 64% +9,4% +0,5 18,20 19,35 6% — —
call 500 +0,38 62% +8,3% +0,4 19,80 21,70 9% — +1247
call 495 +0,40 60% +7,2% +0,4 19,90 23,60 17% — —
call 490 +0,42 58% +6,2% +0,3 22,95 25,40 10% — +217
call 485 +0,44 56% +5,1% +0,3 24,85 26,65 7% — —
call 482.5 +0,45 55% +4,5% +0,2 24,90 27,00 8% — —
call 480 +0,46 54% +4,0% +0,2 25,75 28,50 10% — +447
call 477.5 +0,47 53% +3,5% +0,2 27,80 29,30 5% — —
call 475 +0,48 52% +2,9% +0,2 28,95 30,55 5% — —
call 472.5 +0,50 50% +2,4% +0,1 28,45 31,85 11% — —
call 470 +0,51 49% +1,8% +0,1 31,05 32,75 5% — +269
call 467.5 +0,52 48% +1,3% +0,1 32,15 35,00 8% — —
call 465 +0,53 47% +0,7% +0,0 33,10 36,20 9% — —
call 462.5 — — +0,2% +0,0 34,45 35,50 3% — —
prezzo 461,56
put 460 -0,45 55% -0,3% -0,0 32,55 33,30 2% 251 +1542
put 457.5 -0,44 56% -0,9% -0,0 31,10 32,00 3% — —
put 455 -0,43 57% -1,4% -0,1 30,05 30,75 2% — —
put 452.5 -0,41 59% -2,0% -0,1 28,80 30,10 4% — —
put 450 -0,40 60% -2,5% -0,1 27,70 28,40 2% 124 +1484
put 447.5 -0,39 61% -3,0% -0,2 26,50 27,25 3% — —
put 445 -0,38 62% -3,6% -0,2 25,30 26,15 3% — —
put 442.5 -0,37 63% -4,1% -0,2 24,45 25,30 3% — —
put 440 -0,36 64% -4,7% -0,3 23,35 23,95 3% 169 +1065
put 437.5 -0,35 65% -5,2% -0,3 22,10 23,10 4% — —
put 435 -0,34 66% -5,8% -0,3 21,35 22,25 4% — —
put venduta 430 -0,31 69% -6,8% -0,4 19,30 20,10 4% 32 +967
put venduta 390 -0,16 84% -15,5% -0,9 8,40 8,80 5% 132 +884 muro OIVAL
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

Ricavi & utile netto
Earnings per share
Debito vs liquidità
Capex vs Opex

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale

Target & consenso
Caricamento…
Revisioni recenti
Caricamento…
Stime & crescita
Caricamento…
market_data · ricarica · build sperimentale