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📅Earnings 27/11 · AMC · fra 37gg · ±20,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗
+5 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -17
VRP (z-score) +2
Term slope -3
Vol-of-vol +69
IV3064,1%
HV30 c-c69,7%
VRP-5,6 (+0,0σ)
IV rank41
IV trendespansione
settore+1
VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +2 (+0.05σ), slope -3 (scontato: earnings nella curva), positioning -17, vol-of-vol +69 (-1.38σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +5: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 68,7% · ±1σ 412–517 · ±2σ 368–579 · catena del 20/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/1910/20 WoW
0.51× 0.71× 0.71× 0.70× 0.81× 1.82× 2.73× 1.21× 0.89× 0.67× 0.31×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 412,0 (16Δ 412 · muro OI 425 · VAL 394 · −1σ 412) → venduta 407.5 · ala 390
Call zona protetta ≥ 517,5 (16Δ 518 · muro OI 500 · VAH 566 · +1σ 517) → venduta 520 · ala 540
strangle 407.5/520credito 800 $ pareggio 399,5 – 528,0 · perdita non limitata
iron condor 390/407.5/520/540 credito 386 $ perdita max 1614 $ ROC 24% pareggio 403,6 – 523,9
Scala degli strike · scadenza 30/10 (10 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 565 +0,04 96% +22,4% +1,8 0,44 1,29 98% 14 — muro OI+1σ
call ala 560 +0,05 95% +21,3% +1,7 0,78 1,40 57% 16 — muro OI+1σ
call ala 557.5 +0,05 95% +20,8% +1,7 0,85 1,32 43% 59 — muro OI+1σ
call ala ▶ ala 540 +0,09 91% +17,0% +1,4 1,90 2,44 25% 50 0 muro OI+1σ
call ala 535 +0,10 90% +15,9% +1,3 2,01 2,81 33% 29 0 muro OI+1σ
call 530 +0,12 88% +14,8% +1,2 2,66 3,05 14% 52 0 muro OI+1σ
call 525 +0,13 87% +13,7% +1,1 3,15 3,60 13% 48 0 muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta 520 +0,15 85% +12,7% +1,0 3,75 4,35 15% 35 0 muro OI+1σ
call venduta 517.5 +0,16 84% +12,1% +1,0 3,35 5,30 45% — — muro OI+1σ
call venduta 515 +0,17 83% +11,6% +1,0 4,45 5,10 14% 22 0 muro OI
call venduta 510 +0,20 80% +10,5% +0,9 5,20 5,95 13% 88 0 muro OI
call venduta 505 +0,23 77% +9,4% +0,8 6,20 7,60 20% 28 0 muro OI
call venduta 500 +0,26 74% +8,3% +0,7 7,35 8,35 13% 472 0 muro OI
call venduta 495 +0,29 71% +7,2% +0,6 8,35 9,30 11% 20 0
call venduta 492.5 +0,30 70% +6,7% +0,6 9,10 10,00 9% 104 0
call venduta 490 +0,32 68% +6,2% +0,5 9,75 10,70 9% 88 0
call 485 — — +5,1% +0,4 10,10 13,30 27% 61 0
call 480 +0,39 61% +4,0% +0,3 13,00 15,10 15% 109 0
call 475 +0,43 57% +2,9% +0,3 14,60 15,90 9% 21 0
call 470 +0,46 54% +1,8% +0,2 17,00 17,90 5% 104 0
call 465 +0,50 50% +0,7% +0,1 18,25 21,25 15% 212 0
prezzo 461,56
put 460 -0,46 54% -0,3% -0,0 18,60 20,55 10% 46 0
put 457.5 -0,44 56% -0,9% -0,1 16,95 20,50 19% — —
put 455 -0,42 58% -1,4% -0,1 16,00 19,35 19% 74 0
put 452.5 -0,40 60% -2,0% -0,2 15,20 17,00 11% — —
put 450 -0,39 61% -2,5% -0,2 14,85 16,00 7% 234 0
put 447.5 -0,37 63% -3,0% -0,3 13,95 16,20 15% — —
put 445 -0,35 65% -3,6% -0,3 13,00 14,65 12% 58 0
put 442.5 -0,33 67% -4,1% -0,4 12,20 14,10 14% — —
put venduta 440 -0,32 68% -4,7% -0,4 11,25 12,20 8% 230 0
put 437.5 — — -5,2% -0,5 10,50 11,95 13% — —
put 435 — — -5,8% -0,5 9,65 11,35 16% 389 0
put venduta 430 -0,25 75% -6,8% -0,6 7,15 9,10 24% 97 0
put venduta 427.5 -0,24 76% -7,4% -0,7 7,55 8,25 9% — —
put venduta 422.5 -0,21 79% -8,5% -0,8 5,05 7,10 34% — — muro OI
put venduta 417.5 -0,18 82% -9,5% -0,9 5,40 7,05 27% — — muro OI
put venduta 412.5 -0,16 84% -10,6% -1,0 4,45 5,00 12% — — muro OI
put ▶ venduta 407.5 -0,14 86% -11,7% -1,1 3,70 4,20 13% — — muro OI−1σ
put 402.5 -0,12 88% -12,8% -1,2 3,05 3,50 14% — — muro OI−1σ
put ala 395 -0,09 91% -14,4% -1,4 2,48 2,60 5% 55 0 muro OI−1σ
put ala ▶ ala 390 -0,08 92% -15,5% -1,5 1,80 2,14 17% 24 0 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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