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📅Earnings 27/11 · AMC · fra 37gg · ±20,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗
+5 Condizioni neutrali ieri +3
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -17
VRP (z-score) +2
Term slope -3
Vol-of-vol +69
IV3064,1%
HV30 c-c69,7%
VRP-5,6 (+0,0σ)
IV rank41
IV trendespansione
settore+1
VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +2 (+0.05σ), slope -3 (scontato: earnings nella curva), positioning -17, vol-of-vol +69 (-1.38σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +5: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 63,5% · ±1σ 339–629 · ±2σ 248–858 · catena del 20/10 ⚠ earnings 27/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/1910/20 WoW
0.51× 0.71× 0.71× 0.70× 0.81× 1.82× 2.73× 1.21× 0.89× 0.67× 0.31×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 280,0 (muro OI 280 · VAL 394 · −1σ 339) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 629,3 (VAH 566 · +1σ 629) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (87 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 590 +0,27 73% +27,8% +0,8 19,45 22,10 13% — — VAH
call venduta 580 +0,29 71% +25,7% +0,7 21,45 24,20 12% — — VAH
call venduta 570 +0,31 69% +23,5% +0,7 23,15 25,00 8% — — VAH
call 560 +0,33 67% +21,3% +0,6 25,20 28,40 12% — —
call 550 +0,35 65% +19,2% +0,6 27,60 30,60 10% — —
call 540 +0,38 62% +17,0% +0,5 31,10 33,20 7% — —
call 530 +0,40 60% +14,8% +0,4 32,90 36,05 9% — —
call 520 +0,42 58% +12,7% +0,4 35,75 37,95 6% — —
call 510 +0,45 55% +10,5% +0,3 38,95 42,20 8% — —
call 500 +0,47 53% +8,3% +0,3 42,45 45,55 7% — —
call 490 +0,50 50% +6,2% +0,2 45,85 49,35 7% — —
call 480 +0,52 48% +4,0% +0,1 50,95 53,15 4% — —
call 470 +0,55 45% +1,8% +0,1 54,75 57,40 5% — —
prezzo 461,56
put 460 -0,42 58% -0,3% -0,0 52,50 54,45 4% — —
put 450 -0,40 60% -2,5% -0,1 47,50 49,15 3% — —
put 440 -0,37 63% -4,7% -0,2 42,35 44,25 4% — —
put 430 -0,34 66% -6,8% -0,2 37,85 39,90 5% — —
put venduta 420 -0,31 69% -9,0% -0,3 34,30 35,75 4% — —
put venduta 410 -0,29 71% -11,2% -0,4 29,60 31,55 6% — —
put venduta 400 -0,26 74% -13,3% -0,5 26,55 28,10 6% — —
put venduta 390 -0,23 77% -15,5% -0,5 21,90 24,85 13% — — VAL
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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