DIA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-7 Condizioni neutrali ieri -5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -50

VRP (z-score) +49

Term slope +29

Vol-of-vol -95

IV3014,0%

HV30 c-c10,2%

VRP+3,8 (+1,0σ)

IV rank25

IV trendstabile

settore+15

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +49 (+0.99σ), slope +29, positioning -50, vol-of-vol -95 (+1.90σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore -7 (neutro), term structure in contango (slope +0.009): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	520.0	ATM (front)	21g
compra	call	520.0	ATM (back)	75g

debito620 $

max profitto479 $

max perdita620 $

POP51%

ROC77%

pareggio508.3 · 532.4

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 14,0% · ±1σ 498–541 · ±2σ 478–564 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.87×	1.27×	1.09×	0.82×	0.82×	0.98×	1.09×	1.16×	1.45×	0.65×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 495,0 (16Δ 495 · muro OI 500 · VAL 505 · −1σ 498) → venduta 495 · ala 475

Call zona protetta ≥ 540,9 (16Δ 540 · VAH 535 · +1σ 541) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 520/520 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	575	+0,01	99%	+10,8%	+2,5	0,01	0,11	167%	4	+12	VAH+1σ
call	565	+0,02	98%	+8,9%	+2,0	0,08	0,15	61%	37	+134	VAH+1σ
call	560	+0,03	97%	+7,9%	+1,8	0,16	0,27	51%	20	+461	VAH+1σ
call ala	555	+0,04	96%	+7,0%	+1,6	0,27	0,44	48%	30	+194	VAH+1σ
call ala	550	+0,07	93%	+6,0%	+1,4	0,56	0,69	21%	197	+1726	VAH+1σ
call	545	+0,11	89%	+5,0%	+1,2	0,88	1,11	23%	39	+2617	VAH+1σ
call venduta	540	+0,17	83%	+4,1%	+1,0	1,53	1,79	16%	111	+3789	VAH
call venduta	535	+0,24	76%	+3,1%	+0,7	2,57	2,84	10%	44	+1031
call venduta	532	+0,29	71%	+2,5%	+0,6	3,40	3,70	8%	7	+51
call venduta	531	+0,31	69%	+2,3%	+0,6	3,70	4,05	9%	11	+43
call	530	+0,33	67%	+2,1%	+0,5	4,05	4,35	7%	29	+565
call	529	+0,35	65%	+1,9%	+0,5	4,40	4,75	8%	54	+61
call	528	+0,37	63%	+1,7%	+0,4	4,80	5,15	7%	6	+69
call	527	+0,39	61%	+1,6%	+0,4	5,20	5,55	7%	19	+106
call	526	+0,41	59%	+1,4%	+0,3	5,65	5,95	5%	4	+131
call	525	+0,43	57%	+1,2%	+0,3	6,10	6,45	6%	56	+341
call	524	+0,45	55%	+1,0%	+0,2	6,55	6,90	5%	2	+116
call	523	+0,46	54%	+0,8%	+0,2	7,05	7,40	5%	5	+49
call	522	+0,48	52%	+0,6%	+0,1	7,60	7,95	5%	17	+57
call	521	+0,50	50%	+0,4%	+0,1	8,15	8,50	4%	8	+76
call	520	+0,52	48%	+0,2%	+0,1	8,70	9,05	4%	38	+1080
call	519	+0,54	46%	+0,0%	+0,0	9,30	9,65	4%	27	+18
prezzo 518,92
put	518	-0,45	55%	-0,2%	-0,0	7,30	7,60	4%	29	+44
put	517	-0,43	57%	-0,4%	-0,1	6,90	7,25	5%	3	+32
put	516	-0,42	58%	-0,6%	-0,1	6,55	6,90	5%	4	+44
put	515	-0,40	60%	-0,8%	-0,2	6,25	6,55	5%	129	+678
put	514	-0,38	62%	-0,9%	-0,2	5,90	6,25	6%	12	+653
put	513	-0,37	63%	-1,1%	-0,3	5,60	5,95	6%	2	+73
put	512	-0,35	65%	-1,3%	-0,3	5,35	5,65	5%	8	+63
put	511	-0,33	67%	-1,5%	-0,4	5,05	5,40	7%	4	+68
put venduta	510	-0,32	68%	-1,7%	-0,4	4,80	5,10	6%	90	+263
put venduta	509	-0,31	69%	-1,9%	-0,5	4,55	4,85	6%	12	+79
put venduta	508	-0,29	71%	-2,1%	-0,5	4,35	4,65	7%	2	+25
put venduta	505	-0,25	75%	-2,7%	-0,7	3,70	4,00	8%	30	+502	VAL
put venduta	500	-0,20	80%	-3,6%	-0,9	2,91	3,15	8%	232	+2501	muro OIVAL
put venduta ▶ venduta	495	-0,16	84%	-4,6%	-1,1	2,27	2,51	10%	58	+907	muro OIVAL−1σ
put	490	-0,13	87%	-5,6%	-1,4	1,80	2,04	12%	162	+751	muro OIVAL−1σ
put ala	485	-0,11	89%	-6,5%	-1,6	1,46	1,69	15%	40	+163	muro OIVAL−1σ
put ala	480	-0,09	91%	-7,5%	-1,9	1,21	1,42	16%	127	+525	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	475	-0,07	93%	-8,5%	-2,1	1,02	1,23	19%	12	+331	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026