DKNG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri -8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +26

VRP (z-score) +97

Term slope -100

Vol-of-vol -91

IV3069,1%

HV30 c-c49,5%

VRP+19,6 (+1,9σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore+0

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +97 (+1.94σ), slope -100, positioning +26, vol-of-vol -91 (+1.82σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore -2 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	11.5	wing -2σ	37g
vendi	put	15.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	22.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	26.0	wing +2σ	37g

credito65 $

max profitto65 $

max perdita285 $

POP72%

ROC23%

pareggio14.3 · 23.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 69,0% · ±1σ 15–23 · ±2σ 13–28 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.94×	1.06×	0.81×	0.92×	0.54×	0.61×	0.59×	0.81×	0.80×	1.25×	0.82×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 15,4 (16Δ 16 · muro OI 18 · −1σ 15) → venduta 15 · ala 12.5

Call zona protetta ≥ 25,0 (16Δ 24 · muro OI 25 · VAH 29 · +1σ 23) → venduta 25 · ala 27.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 15/25credito 54 $ pareggio 14,5 – 25,5 · perdita non limitata

iron condor 12.5/15/25/27.5 credito 44 $ perdita max 206 $ ROC 21% pareggio 14,6 – 25,4

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 11/15/22/26 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	28	+0,05	95%	+48,1%	+1,9	0,05	0,33	147%	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	27.5	+0,06	94%	+45,5%	+1,8	0,08	0,12	40%	—	—	muro OI+1σ
call ala	27	+0,07	93%	+42,9%	+1,7	0,08	0,37	129%	—	—	muro OI+1σ
call ala	26	+0,10	90%	+37,6%	+1,6	0,14	0,20	35%	—	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	25	+0,13	87%	+32,3%	+1,4	0,20	0,27	30%	8.775	—	muro OI+1σ
call venduta	24.5	+0,16	84%	+29,6%	+1,3	0,26	0,50	63%	—	—	+1σ
call venduta	24	+0,18	82%	+27,0%	+1,2	0,34	0,49	36%	—	—	+1σ
call venduta	23.5	+0,22	78%	+24,3%	+1,1	0,35	0,66	61%	—	—	+1σ
call venduta	23	+0,25	75%	+21,7%	+1,0	0,48	0,60	22%	—	—
call venduta	22.5	+0,29	71%	+19,0%	+0,9	0,54	0,70	26%	5.540	+5347
call	22	+0,33	67%	+16,4%	+0,7	0,69	1,05	41%	—	—
call	21.5	+0,38	62%	+13,8%	+0,6	0,86	1,16	30%	—	—
call	21	+0,43	57%	+11,1%	+0,5	0,76	1,20	45%	—	—
call	20.5	+0,48	52%	+8,5%	+0,4	1,24	1,64	28%	—	—
call	20	+0,52	48%	+5,8%	+0,3	1,48	1,59	7%	5.479	+5085
call	19.5	+0,58	42%	+3,2%	+0,2	1,66	1,91	14%	—	—
call	19	+0,63	37%	+0,5%	+0,0	1,75	2,42	32%	—	—
prezzo 18,90
put	18.5	-0,33	67%	-2,1%	-0,1	0,62	1,07	53%	—	—
put venduta	18	-0,28	72%	-4,8%	-0,2	0,56	0,87	43%	—	—
put venduta	17.5	-0,24	76%	-7,4%	-0,4	0,55	0,69	23%	7.702	+7514	muro OI
put venduta	17	-0,20	80%	-10,1%	-0,5	0,28	0,66	81%	—	—	muro OI
put	16	-0,14	86%	-15,3%	-0,8	0,23	0,41	56%	—	—	muro OI
put ala ▶ venduta	15	-0,09	91%	-20,6%	-1,1	0,10	0,24	82%	4.230	—	muro OI−1σ
put ala	14	-0,05	95%	-25,9%	-1,5	—	0,37	—	—	—	muro OI−1σ
put	13	-0,02	98%	-31,2%	-1,8	—	0,31	—	—	—	muro OI−1σ
put ▶ ala	12.5	-0,02	98%	-33,9%	-2,0	0,01	0,09	160%	313	—	muro OI−1σ
put	12	-0,01	99%	-36,5%	-2,2	—	0,05	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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3Fondamentali

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