DKNG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri -8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +26

VRP (z-score) +97

Term slope -100

Vol-of-vol -91

IV3069,1%

HV30 c-c49,5%

VRP+19,6 (+1,9σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore+0

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +97 (+1.94σ), slope -100, positioning +26, vol-of-vol -91 (+1.82σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore -2 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	11.5	wing -2σ	37g
vendi	put	15.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	22.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	26.0	wing +2σ	37g

credito65 $

max profitto65 $

max perdita285 $

POP72%

ROC23%

pareggio14.3 · 23.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 60,7% · ±1σ 17–21 · ±2σ 15–23 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.94×	1.06×	0.81×	0.92×	0.54×	0.61×	0.59×	0.81×	0.80×	1.25×	0.82×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 17,0 (16Δ 18 · muro OI 18 · −1σ 17) → venduta 17 · ala 16

Call zona protetta ≥ 22,0 (16Δ 22 · muro OI 20 · VAH 29 · +1σ 21) → venduta 22 · ala 23.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 17/22credito 36 $ pareggio 16,6 – 22,4 · perdita non limitata

iron condor 16/17/22/23.5 credito 28 $ perdita max 122 $ ROC 23% pareggio 16,7 – 22,3

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 11/15/22/26 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	24.5	+0,02	98%	+29,6%	+2,5	—	0,09	—	2	—	muro OI+1σ
call ala	24	+0,04	96%	+27,0%	+2,3	0,02	0,04	67%	907	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	23.5	+0,06	94%	+24,3%	+2,1	0,02	0,07	111%	25	—	muro OI+1σ
call ala	23	+0,08	92%	+21,7%	+1,9	0,05	0,08	46%	729	0	muro OI+1σ
call	22.5	+0,12	88%	+19,0%	+1,7	0,05	0,12	82%	43	0	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	22	+0,17	83%	+16,4%	+1,4	0,17	0,18	6%	488	0	muro OI+1σ
call venduta	21.5	+0,23	77%	+13,8%	+1,2	0,18	0,27	40%	161	0	muro OI+1σ
call venduta	21	+0,30	70%	+11,1%	+1,0	0,23	0,39	52%	543	0	muro OI+1σ
call	20.5	+0,39	61%	+8,5%	+0,8	0,42	0,57	30%	1.109	0	muro OI
call	20	+0,49	51%	+5,8%	+0,5	0,65	0,77	17%	1.858	0	muro OI
call	19	+0,67	33%	+0,5%	+0,1	1,25	1,42	13%	1.409	0
prezzo 18,90
put venduta	18	-0,18	82%	-4,8%	-0,5	0,21	0,29	32%	1.803	0	muro OI
put ala ▶ venduta	17	-0,08	92%	-10,1%	-1,0	0,07	0,13	60%	633	0	muro OI−1σ
put ▶ ala	16	-0,03	97%	-15,3%	-1,6	—	0,09	—	1.053	0	muro OI−1σ
put	15	-0,01	99%	-20,6%	-2,2	—	0,19	—	107	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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