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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) +70

Term slope -100

Vol-of-vol -90

IV3067,3%

HV30 c-c51,8%

VRP+15,5 (+1,4σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.39σ), slope -100, positioning +19, vol-of-vol -90 (+1.81σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -12 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	12.0	wing -2σ	37g
vendi	put	16.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	23.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	28.0	wing +2σ	37g

credito75 $

max profitto75 $

max perdita375 $

POP72%

ROC20%

pareggio15.2 · 24.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 62,5% · ±1σ 15–27 · ±2σ 11–37 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.06×	0.81×	0.92×	0.54×	0.61×	0.59×	0.81×	0.80×	1.23×	0.76×	0.15×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 12,5 (16Δ 15 · muro OI 12 · −1σ 15) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 28,0 (16Δ 28 · muro OI 20 · VAH 30 · +1σ 27) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 12/16/23/28 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	28	+0,17	83%	+41,6%	+1,1	0,43	0,50	15%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	25	+0,28	72%	+26,5%	+0,8	0,83	0,94	12%	42	—	muro OI
call	23	+0,38	62%	+16,3%	+0,5	1,32	1,37	4%	43	—	muro OI
call	20	+0,56	44%	+1,2%	+0,0	2,33	2,47	6%	108	—	muro OI
prezzo 19,77
put venduta	17.5	-0,28	72%	-11,5%	-0,4	1,23	1,33	8%	—	—
put venduta	15	-0,15	85%	-24,1%	-0,9	0,51	0,80	44%	—	—
put ala	12.5	-0,06	94%	-36,8%	-1,5	0,20	0,31	43%	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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