DVN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +55

Term slope -100

Vol-of-vol +40

IV3038,9%

HV30 c-c32,1%

VRP+6,8 (+1,1σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+14

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +55 (+1.11σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol +40 (-0.79σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 49

VolScore +14 (neutro) ma IV rank 77/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	40.0	wing -2σ	37g
vendi	put	45.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	56.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	62.0	wing +2σ	37g

credito110 $

max profitto110 $

max perdita490 $

POP71%

ROC22%

pareggio43.9 · 57.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,8% · ±1σ 48–54 · ±2σ 45–58 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.67×	0.56×	0.55×	1.01×	0.62×	0.54×	1.10×	1.00×	0.89×	0.91×	0.84×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 47,6 (16Δ 48 · muro OI 50 · VAL 44 · −1σ 48) → venduta 47 · ala 45

Call zona protetta ≥ 55,0 (16Δ 55 · VAH 51 · +1σ 54) → venduta 56 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 47/56credito 31 $ pareggio 46,7 – 56,3 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 40/45/56/62 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	59	+0,02	98%	+16,3%	+2,4	—	0,51	—	30	+30	VAH+1σ
call ala	58	+0,03	97%	+14,3%	+2,1	—	0,49	—	6	0	VAH+1σ
call ala	57	+0,05	95%	+12,4%	+1,8	0,01	0,17	178%	10	0	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	56	+0,08	92%	+10,4%	+1,5	0,01	0,16	176%	202	0	VAH+1σ
call	55	+0,13	87%	+8,4%	+1,3	0,13	0,21	47%	96	0	VAH+1σ
call venduta	54	+0,20	80%	+6,4%	+1,0	0,28	0,36	25%	67	0	VAH
call	53	—	—	+4,5%	+0,7	0,48	0,60	22%	532	0	VAH
call	52	+0,39	61%	+2,5%	+0,4	0,80	0,96	18%	474	0	VAH
call	51	+0,51	49%	+0,5%	+0,1	1,21	1,42	16%	362	0
prezzo 50,73
put	50	-0,37	63%	-1,4%	-0,2	0,77	0,98	24%	275	0	muro OI
put venduta	49.5	-0,31	69%	-2,4%	-0,4	0,47	0,96	69%	25	+25	muro OI
put venduta	49	-0,26	74%	-3,4%	-0,5	0,39	0,65	50%	42	0	muro OI
put venduta	48.5	-0,21	79%	-4,4%	-0,7	0,24	0,54	77%	19	0	muro OI
put venduta	48	-0,17	83%	-5,4%	-0,9	0,30	0,40	29%	157	0	muro OI
put	47.5	-0,13	87%	-6,4%	-1,0	0,16	0,35	75%	11	0	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	47	-0,10	90%	-7,4%	-1,2	0,17	0,25	38%	207	0	muro OI−1σ
put ala	46.5	-0,08	92%	-8,3%	-1,4	0,01	0,35	189%	3	0	muro OI−1σ
put ala	46	-0,06	94%	-9,3%	-1,5	0,04	0,25	145%	46	0	muro OI−1σ
put ala	45.5	-0,04	96%	-10,3%	-1,7	0,01	0,18	179%	2	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	45	-0,03	97%	-11,3%	-1,9	0,05	0,10	67%	67	0	muro OI−1σ
put	44.5	-0,02	98%	-12,3%	-2,1	—	0,47	—	1	0	muro OI−1σ
put	44	-0,02	98%	-13,3%	-2,2	—	0,48	—	183	0	muro OIVAL−1σ
put	43.5	-0,01	99%	-14,3%	-2,4	—	0,50	—	4	+4	muro OIVAL−1σ
put	43	-0,01	99%	-15,2%	-2,6	—	0,07	—	191	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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