DVN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +55

Term slope -100

Vol-of-vol +40

IV3038,9%

HV30 c-c32,1%

VRP+6,8 (+1,1σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+14

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +55 (+1.11σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol +40 (-0.79σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 49

VolScore +14 (neutro) ma IV rank 77/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	40.0	wing -2σ	37g
vendi	put	45.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	56.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	62.0	wing +2σ	37g

credito110 $

max profitto110 $

max perdita490 $

POP71%

ROC22%

pareggio43.9 · 57.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,8% · ±1σ 43–60 · ±2σ 36–71 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.67×	0.56×	0.55×	1.01×	0.62×	0.54×	1.10×	1.00×	0.89×	0.91×	0.84×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 42,5 (16Δ 42 · VAL 44 · −1σ 43) → venduta 42.5 · ala 37.5

Call zona protetta ≥ 60,2 (16Δ 60 · VAH 51 · +1σ 60) → venduta 65 · ala 70

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 42.5/65credito 119 $ pareggio 41,3 – 66,2 · perdita non limitata

iron condor 37.5/42.5/65/70 credito 70 $ perdita max 430 $ ROC 16% pareggio 41,8 – 65,7

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 40/45/56/62 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	75	+0,04	96%	+47,8%	+2,3	0,05	0,27	138%	—	—	VAH+1σ
call ala ▶ ala	70	+0,06	94%	+38,0%	+1,9	0,11	0,31	95%	217	—	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	65	+0,11	89%	+28,1%	+1,4	0,16	0,45	95%	1.140	—	VAH+1σ
call venduta	60	+0,20	80%	+18,3%	+1,0	0,66	0,92	33%	8.500	—	VAH
call venduta	57.5	+0,27	73%	+13,3%	+0,7	1,20	1,40	15%	6.601	—	VAH
call	55	+0,37	63%	+8,4%	+0,5	1,84	2,00	8%	9.011	—	VAH
call	52.5	+0,47	53%	+3,5%	+0,2	2,69	2,92	8%	6.867	—	VAH
prezzo 50,73
put	50	-0,42	58%	-1,4%	-0,1	2,81	2,95	5%	1.110	—
put venduta	47.5	-0,31	69%	-6,4%	-0,4	1,68	1,93	14%	4.726	—
put venduta	45	-0,21	79%	-11,3%	-0,7	1,10	1,20	9%	3.411	—
put ▶ venduta	42.5	-0,14	86%	-16,2%	-1,0	0,51	0,84	49%	2.385	—	VAL−1σ
put ala	40	-0,09	91%	-21,2%	-1,4	0,30	0,45	40%	3.500	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	37.5	-0,05	95%	-26,1%	-1,8	0,14	0,25	56%	3.048	—	VAL−1σ
put ala	35	-0,03	97%	-31,0%	-2,2	0,10	0,28	95%	6.561	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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