DVN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+16 Condizioni neutrali ieri +14

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +40

VRP (z-score) +45

Term slope -66

Vol-of-vol +47

IV3037,7%

HV30 c-c31,7%

VRP+6,0 (+0,9σ)

IV rank70

IV trendstabile

settore+15

VolScore +16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +45 (+0.91σ), slope -66, positioning +40, vol-of-vol +47 (-0.95σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46

VolScore +16 (neutro) ma IV rank 70/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	40.0	wing -2σ	37g
vendi	put	45.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	57.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	62.0	wing +2σ	37g

credito87 $

max profitto87 $

max perdita413 $

POP74%

ROC21%

pareggio44.1 · 57.9

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 37,7% · ±1σ 46–57 · ±2σ 41–64 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.56×	0.55×	1.01×	0.62×	0.54×	1.10×	1.00×	0.89×	0.91×	0.71×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 45,5 (16Δ 46 · muro OI 48 · VAL 44 · −1σ 46) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 57,5 (16Δ 58 · muro OI 55 · VAH 51 · +1σ 57) → venduta 57.5 · ala 65

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 40/45/57/62 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	65	+0,03	97%	+27,7%	+2,2	0,04	0,07	55%	1	—	muro OIVAH+1σ
call ala	62	+0,06	94%	+21,8%	+1,8	0,02	0,47	184%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	61	+0,07	93%	+19,8%	+1,6	0,08	0,27	109%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	60	+0,09	91%	+17,8%	+1,5	0,15	0,24	46%	139	+930	muro OIVAH+1σ
call	59	+0,12	88%	+15,9%	+1,3	0,18	0,40	76%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	58	+0,15	85%	+13,9%	+1,2	0,35	0,61	54%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	57.5	+0,16	84%	+12,9%	+1,1	0,42	0,50	17%	235	+2321	muro OIVAH+1σ
call venduta	57	+0,18	82%	+11,9%	+1,0	0,47	0,60	24%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	56	+0,23	77%	+10,0%	+0,9	0,62	0,85	31%	—	—	muro OIVAH
call venduta	55	+0,28	72%	+8,0%	+0,7	0,86	0,99	14%	1.380	+3833	muro OIVAH
call	54	+0,33	67%	+6,0%	+0,5	1,06	1,25	16%	—	—	VAH
call	53	+0,40	60%	+4,1%	+0,4	1,46	1,57	7%	—	—	VAH
call	52.5	+0,43	57%	+3,1%	+0,3	1,54	1,71	10%	349	+10636	VAH
call	52	+0,46	54%	+2,1%	+0,2	1,88	1,93	3%	—	—	VAH
call	51	+0,53	47%	+0,2%	+0,0	2,21	2,39	8%	—	—
prezzo 50,92
put	50	-0,40	60%	-1,8%	-0,2	1,66	1,81	9%	107	+3629
put	49.5	-0,37	63%	-2,8%	-0,3	1,39	1,86	29%	—	—
put	49	-0,33	67%	-3,8%	-0,3	1,23	1,64	29%	—	—
put venduta	48.5	-0,30	70%	-4,8%	-0,4	1,06	1,31	21%	—	—
put venduta	48	-0,27	73%	-5,7%	-0,5	0,91	1,15	23%	—	—
put venduta	47.5	-0,24	76%	-6,7%	-0,6	0,83	0,92	10%	1.786	+11796	muro OI
put venduta	47	-0,22	78%	-7,7%	-0,7	0,66	0,85	25%	—	—	muro OI
put venduta	46.5	-0,19	81%	-8,7%	-0,8	0,53	0,74	33%	—	—	muro OI
put venduta	46	-0,17	83%	-9,7%	-0,9	0,43	0,57	28%	—	—	muro OI
put venduta	45.5	-0,14	86%	-10,6%	-1,0	0,36	0,54	40%	—	—	muro OI−1σ
put	45	-0,12	88%	-11,6%	-1,1	0,33	0,42	24%	84	+1594	muro OI−1σ
put ala	44.5	-0,11	89%	-12,6%	-1,2	0,24	0,43	57%	—	—	muro OI−1σ
put ala	44	-0,09	91%	-13,6%	-1,3	0,08	0,35	126%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	43	-0,07	93%	-15,6%	-1,5	0,02	0,28	173%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	42.5	-0,06	94%	-16,5%	-1,6	0,15	0,29	64%	68	+1069	muro OIVAL−1σ
put ala	42	-0,05	95%	-17,5%	-1,7	0,07	0,25	112%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	41	-0,03	97%	-19,5%	-1,9	0,03	0,36	169%	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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