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Ford Motor Company Consumer Cyclical
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📅Earnings 28/10 · AMC · fra 8gg · ±7,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+0 Condizioni neutrali ieri -15
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +49
VRP (z-score) +70
Term slope -100
Vol-of-vol -71
IV3042,0%
HV30 c-c29,5%
VRP+12,4 (+1,4σ)
IV rank75
IV trendespansione
settore-1
VolScore +0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.41σ), slope -100, positioning +49, vol-of-vol -71 (+1.43σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15
Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,3% · ±1σ 11–14 · ±2σ 10–15 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.81× 0.68× 0.75× 0.59× 0.72× 0.75× 0.80× 0.80× 1.26× 0.77× 0.15×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 10,8 (16Δ 11 · −1σ 11) → venduta 10.5 · ala 9
Call zona protetta ≥ 14,0 (muro OI 14 · VAH 17 · +1σ 14) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 16 — — +31,4% +2,3 0,01 0,02 67% 8.155 — muro OI+1σ
call 15.5 — — +27,3% +2,1 — 0,06 — — — muro OI+1σ
call 15 — — +23,2% +1,8 0,02 0,03 40% 6.700 — muro OI+1σ
call 14.5 — — +19,0% +1,5 0,01 0,05 133% — — muro OI+1σ
call 14 — — +14,9% +1,2 0,06 0,08 29% 59.913 +60234 muro OI+1σ
call 13.5 — — +10,8% +0,9 0,12 0,14 15% — —
call 13 — — +6,7% +0,6 0,21 0,23 9% 9.050 +9699
call 12.5 — — +2,6% +0,2 0,36 0,39 8% — —
prezzo 12,18
put 12 — — -1,5% -0,1 0,50 0,51 2% 9.260 +9370
put venduta 11.5 -0,31 69% -5,6% -0,5 0,24 0,30 22% — —
put venduta 11 -0,19 81% -9,7% -0,9 0,15 0,16 6% 5.966 +5185
put ▶ venduta 10.5 -0,11 89% -13,8% -1,3 0,08 0,09 12% — — −1σ
put 10 — — -17,9% -1,7 0,04 0,06 40% 1.263 +1212 −1σ
put ala 9.5 -0,03 97% -22,0% -2,1 — 0,26 — — — −1σ
put ▶ ala 9 -0,01 99% -26,1% -2,6 — 0,22 — 896 — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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