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Ford Motor Company Consumer Cyclical
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📅Earnings 28/10 · AMC · fra 8gg · ±7,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+0 Condizioni neutrali ieri -15
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +49
VRP (z-score) +70
Term slope -100
Vol-of-vol -71
IV3042,0%
HV30 c-c29,5%
VRP+12,4 (+1,4σ)
IV rank75
IV trendespansione
settore-1
VolScore +0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.41σ), slope -100, positioning +49, vol-of-vol -71 (+1.43σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15
Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,8% · ±1σ 11–15 · ±2σ 9–17 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.73× 0.81× 0.68× 0.75× 0.59× 0.72× 0.75× 0.80× 0.80× 1.26× 0.84×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 10,5 (−1σ 11) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Call zona protetta ≥ 14,8 (16Δ 15 · muro OI 15 · VAH 17 · +1σ 15) → venduta 14.85 · ala 16.85
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 18 +0,04 96% +44,8% +2,2 0,01 0,04 120% — — muro OIVAH+1σ
call ala 17 +0,05 95% +36,8% +1,9 0,02 0,05 86% 2.219 — muro OI+1σ
call ala ▶ ala 16.85 +0,05 95% +35,6% +1,8 0,04 0,05 22% 35.965 — muro OI+1σ
call ala 16 +0,07 93% +28,7% +1,5 0,05 0,08 46% 5.877 — muro OI+1σ
call 15 +0,13 87% +20,7% +1,1 0,11 0,14 24% 7.776 — muro OI+1σ
call ▶ venduta 14.85 +0,14 86% +19,5% +1,1 0,12 0,15 22% 52.768 — muro OI+1σ
call venduta 14 +0,23 77% +12,6% +0,7 0,23 0,25 8% 11.244 —
call 13 +0,38 62% +4,6% +0,3 0,47 0,49 4% 18.409 —
prezzo 12,43
put 12 -0,43 57% -3,5% -0,2 0,70 0,74 6% 4.207 —
put 11.85 — — -4,7% -0,3 0,59 0,67 13% 44.123 —
put 11 — — -11,5% -0,7 0,33 0,36 9% 11.595 —
put 10 — — -19,5% -1,3 0,11 0,16 37% 3.459 — −1σ
put 9.85 — — -20,8% -1,4 0,12 0,14 15% 40.136 — −1σ
put 9 — — -27,6% -1,9 0,02 0,09 127% 364 — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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