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Ford Motor Company Consumer Cyclical
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📅Earnings 28/10 · AMC · fra 8gg · ±7,5% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+0 Condizioni neutrali ieri -15
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +49
VRP (z-score) +70
Term slope -100
Vol-of-vol -71
IV3042,0%
HV30 c-c29,5%
VRP+12,4 (+1,4σ)
IV rank75
IV trendespansione
settore-1
VolScore +0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +70 (+1.41σ), slope -100, positioning +49, vol-of-vol -71 (+1.43σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15
Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,4% · ±1σ 11–14 · ±2σ 10–15 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.73× 0.81× 0.68× 0.75× 0.59× 0.72× 0.75× 0.80× 0.80× 1.26× 0.84×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 11,0 (16Δ 11 · muro OI 12 · −1σ 11) → venduta 11 · ala 10.5
Call zona protetta ≥ 13,5 (16Δ 14 · muro OI 13 · VAH 17 · +1σ 14) → venduta 14 · ala 14.5
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 11/14credito 10 $ pareggio 10,9 – 14,1 · perdita non limitata
iron condor 10.5/11/14/14.5 credito 7 $ perdita max 43 $ ROC 16% pareggio 10,9 – 14,1
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 15.5 +0,01 99% +24,7% +2,6 — 0,05 — 436 — muro OI+1σ
call 15 +0,01 99% +20,7% +2,2 — 0,15 — 1.529 — muro OI+1σ
call ▶ ala 14.5 +0,02 98% +16,7% +1,8 0,01 0,02 67% 1.447 0 muro OI+1σ
call ala ▶ venduta 14 +0,06 94% +12,6% +1,4 0,02 0,04 67% 5.929 0 muro OI+1σ
call 13.5 +0,12 88% +8,6% +1,0 0,06 0,07 15% 6.639 0 muro OI
call venduta 13 +0,24 76% +4,6% +0,5 0,13 0,14 7% 10.023 0 muro OI
call 12.5 +0,40 60% +0,6% +0,1 0,27 0,30 11% 4.465 0
prezzo 12,43
put 12 -0,41 59% -3,5% -0,4 0,31 0,33 6% 3.257 0
put venduta 11.5 -0,24 76% -7,5% -0,9 0,14 0,17 19% 3.742 0 muro OI
put ▶ venduta 11 -0,11 89% -11,5% -1,4 0,05 0,07 33% 2.473 0 muro OI−1σ
put ala ▶ ala 10.5 -0,04 96% -15,5% -2,0 — 0,03 — 122 0 muro OI−1σ
put 10 -0,02 98% -19,5% -2,5 — 0,23 — 176 0 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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