FTNT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+3 Condizioni neutrali ieri -0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +60

VRP (z-score) +43

Term slope -100

Vol-of-vol -17

IV3067,4%

HV30 c-c42,8%

VRP+24,5 (+0,9σ)

IV rank80

IV trendespansione

settore+4

VolScore +3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +43 (+0.85σ), slope -100, positioning +60, vol-of-vol -17 (+0.34σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	127.5	wing -2σ	13g
vendi	put	150.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	190.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	210.0	wing +2σ	13g

credito357 $

max profitto357 $

max perdita1893 $

POP73%

ROC19%

pareggio146.4 · 193.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 88,7% · ±1σ 145–197 · ±2σ 124–230 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.95×	1.44×	0.90×	0.74×	0.56×	0.68×	0.71×	1.05×	1.02×	1.63×	0.94×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 145,0 (16Δ 150 · VAL 143 · −1σ 145) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 202,5 (16Δ 202 · muro OI 180 · VAH 194 · +1σ 197) → venduta 205 · ala 210

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 127/150/190/210 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	210	+0,10	90%	+24,2%	+1,4	0,92	1,28	33%	58	0	muro OIVAH+1σ
call	207.5	+0,11	89%	+22,7%	+1,3	1,04	1,67	46%	2	—	muro OIVAH+1σ
call ▶ venduta	205	+0,13	87%	+21,2%	+1,2	0,85	2,71	104%	694	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	202.5	+0,15	85%	+19,7%	+1,2	0,66	3,35	134%	4	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	200	+0,17	83%	+18,3%	+1,1	2,00	3,20	46%	118	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	197.5	+0,20	80%	+16,8%	+1,0	1,49	3,60	83%	43	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	195	+0,22	78%	+15,3%	+0,9	2,63	3,50	28%	157	0	muro OIVAH
call venduta	192.5	+0,25	75%	+13,8%	+0,8	2,35	4,85	69%	12	+12	muro OI
call venduta	190	+0,28	72%	+12,3%	+0,8	3,35	4,65	33%	160	0	muro OI
call venduta	187.5	+0,31	69%	+10,9%	+0,7	3,50	6,10	54%	8	0	muro OI
call	185	+0,34	66%	+9,4%	+0,6	4,25	6,80	46%	87	0	muro OI
call	182.5	+0,37	63%	+7,9%	+0,5	5,00	7,55	41%	4	0	muro OI
call	180	+0,41	59%	+6,4%	+0,4	6,00	8,00	29%	1.503	0	muro OI
call	177.5	+0,44	56%	+4,9%	+0,3	6,50	9,30	35%	2	0
call	175	+0,48	52%	+3,5%	+0,2	8,65	10,45	19%	818	0
call	172.5	+0,52	48%	+2,0%	+0,1	8,85	11,50	26%	—	0
call	170	+0,56	44%	+0,5%	+0,0	10,05	12,65	23%	83	0
prezzo 169,13
put	167.5	-0,41	59%	-1,0%	-0,1	7,10	9,80	32%	8	0
put	165	-0,37	63%	-2,4%	-0,2	6,35	7,90	22%	466	0
put	162.5	-0,33	67%	-3,9%	-0,3	5,00	7,15	35%	11	—
put venduta	160	-0,30	70%	-5,4%	-0,4	4,80	5,90	21%	604	0
put venduta	157.5	-0,26	74%	-6,9%	-0,5	3,10	5,90	62%	—	—
put venduta	155	-0,23	77%	-8,4%	-0,6	3,55	4,55	25%	534	0
put venduta	152.5	-0,20	80%	-9,8%	-0,7	1,88	4,50	82%	—	—
put venduta	150	-0,17	83%	-11,3%	-0,8	2,19	3,05	33%	211	0
put	149	—	—	-11,9%	-0,8	—	—	—	—	—
put	148	—	—	-12,5%	-0,9	—	—	—	—	—
put	147	—	—	-13,1%	-0,9	—	—	—	—	—
put	146	—	—	-13,7%	-1,0	—	—	—	—	—
put	145	-0,12	88%	-14,3%	-1,0	1,50	3,05	68%	101	0
put	144	—	—	-14,9%	-1,0	—	—	—	—	—	−1σ
put	143	—	—	-15,4%	-1,1	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	142	—	—	-16,0%	-1,1	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	141	—	—	-16,6%	-1,2	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala	140	-0,08	92%	-17,2%	-1,2	0,92	1,35	38%	115	0	VAL−1σ
put	139	—	—	-17,8%	-1,3	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	138	—	—	-18,4%	-1,3	—	—	—	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

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