FTNT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+3 Condizioni neutrali ieri -0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +60

VRP (z-score) +43

Term slope -100

Vol-of-vol -17

IV3067,4%

HV30 c-c42,8%

VRP+24,5 (+0,9σ)

IV rank80

IV trendespansione

settore+4

VolScore +3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +43 (+0.85σ), slope -100, positioning +60, vol-of-vol -17 (+0.34σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	127.5	wing -2σ	13g
vendi	put	150.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	190.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	210.0	wing +2σ	13g

credito357 $

max profitto357 $

max perdita1893 $

POP73%

ROC19%

pareggio146.4 · 193.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,2% · ±1σ 132–216 · ±2σ 103–277 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.95×	1.44×	0.90×	0.74×	0.56×	0.68×	0.71×	1.05×	1.02×	1.63×	0.94×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 105,0 (16Δ 135 · muro OI 105 · VAL 143 · −1σ 132) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 230,0 (16Δ 230 · VAH 194 · +1σ 216) → venduta 230 · ala 240

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 127/150/190/210 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	240	+0,13	87%	+41,9%	+1,4	2,04	2,76	30%	—	—	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	230	+0,16	84%	+36,0%	+1,2	2,82	4,15	38%	470	—	VAH+1σ
call venduta	220	+0,21	79%	+30,1%	+1,1	4,00	4,80	18%	486	—	VAH+1σ
call venduta	210	+0,26	74%	+24,2%	+0,9	5,35	6,50	19%	320	—	VAH
call	200	+0,32	68%	+18,3%	+0,7	7,40	8,00	8%	473	—	VAH
call	195	+0,36	64%	+15,3%	+0,6	8,75	9,30	6%	349	—	VAH
call	190	+0,40	60%	+12,3%	+0,5	10,25	10,70	4%	420	—
call	185	+0,44	56%	+9,4%	+0,4	11,90	12,40	4%	192	—
call	180	+0,49	51%	+6,4%	+0,3	13,80	14,30	4%	701	—
call	175	+0,53	47%	+3,5%	+0,1	15,55	16,35	5%	418	—
call	170	+0,58	42%	+0,5%	+0,0	17,40	19,90	13%	384	—
prezzo 169,13
put	165	-0,38	62%	-2,4%	-0,1	12,10	13,00	7%	231	—
put	160	-0,33	67%	-5,4%	-0,2	10,50	10,85	3%	569	—
put venduta	155	-0,29	71%	-8,4%	-0,4	8,25	9,20	11%	312	—
put	150	—	—	-11,3%	-0,5	6,90	7,40	7%	472	—
put	145	—	—	-14,3%	-0,6	5,55	6,00	8%	613	—
put	140	—	—	-17,2%	-0,8	3,90	5,35	31%	240	—	VAL
put	135	-0,14	86%	-20,2%	-0,9	3,10	3,80	20%	974	—	VAL
put ala	130	-0,11	89%	-23,1%	-1,1	2,05	2,79	31%	276	—	VAL−1σ
put ala	125	-0,09	91%	-26,1%	-1,2	1,63	2,53	43%	683	—	VAL−1σ
put ala	120	-0,07	93%	-29,0%	-1,4	1,11	1,83	49%	76	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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