FTNT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-9 Condizioni neutrali ieri +3

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +39

VRP (z-score) +24

Term slope -100

Vol-of-vol -21

IV3061,7%

HV30 c-c42,9%

VRP+18,8 (+0,5σ)

IV rank69

IV trendespansione

settore-3

VolScore -9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +24 (+0.48σ), slope -100, positioning +39, vol-of-vol -21 (+0.42σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	140.0	wing -2σ	13g
vendi	put	155.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	187.5	+1σ (OTM)	13g
compra	call	205.0	wing +2σ	13g

credito379 $

max profitto379 $

max perdita1371 $

POP69%

ROC28%

pareggio151.2 · 191.3

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 61,7% · ±1σ 143–206 · ±2σ 119–247 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.44×	0.90×	0.74×	0.56×	0.68×	0.71×	1.05×	1.02×	1.64×	1.09×	0.22×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 142,9 (16Δ 145 · muro OI 155 · VAL 143 · −1σ 143) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 220,0 (16Δ 210 · muro OI 220 · VAH 194 · +1σ 206) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 140/155/187/205 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	210	+0,16	84%	+22,4%	+1,1	2,30	3,30	36%	12	0	VAH+1σ
call venduta	205	+0,19	81%	+19,5%	+1,0	2,20	4,35	66%	—	—	VAH
call venduta	200	+0,23	77%	+16,6%	+0,8	3,45	4,25	21%	28	+286	VAH
call venduta	195	+0,27	73%	+13,7%	+0,7	3,85	5,10	28%	12	+464	VAH
call venduta	192.5	+0,30	70%	+12,2%	+0,6	4,25	7,00	49%	—	—
call	190	+0,32	68%	+10,8%	+0,6	4,90	6,55	29%	6	+245
call	187.5	+0,35	65%	+9,3%	+0,5	5,60	8,15	37%	—	—
call	185	+0,38	62%	+7,9%	+0,4	6,60	8,25	22%	24	+750
call	182.5	+0,41	59%	+6,4%	+0,3	7,15	9,65	30%	—	—
call	180	+0,44	56%	+5,0%	+0,3	8,05	10,45	26%	15	+139
call	177.5	+0,47	53%	+3,5%	+0,2	9,00	11,70	26%	—	—
call	175	+0,50	50%	+2,0%	+0,1	10,00	12,60	23%	30	+118
call	172.5	+0,53	47%	+0,6%	+0,0	11,20	13,75	20%	—	—
prezzo 171,50
put	170	-0,44	56%	-0,9%	-0,0	10,20	12,20	18%	1	+427
put	167.5	-0,41	59%	-2,3%	-0,1	9,00	11,75	27%	—	—
put	165	-0,38	62%	-3,8%	-0,2	8,20	10,65	26%	4	+199
put	162.5	-0,34	66%	-5,2%	-0,3	6,85	9,55	33%	—	—
put	160	—	—	-6,7%	-0,4	6,40	7,85	20%	9	+204
put	157.5	—	—	-8,2%	-0,5	4,90	7,50	42%	—	—
put	155	—	—	-9,6%	-0,6	5,10	5,80	13%	143	+1816	muro OI
put venduta	152.5	-0,23	77%	-11,1%	-0,6	3,70	5,75	43%	—	—	muro OI
put venduta	150	-0,20	80%	-12,5%	-0,7	3,95	4,20	6%	78	+2024	muro OI
put venduta	145	-0,16	84%	-15,5%	-0,9	2,86	3,05	6%	58	+99	muro OI
put	140	-0,12	88%	-18,4%	-1,1	1,84	2,33	24%	24	+298	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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