FTNT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+3 Condizioni neutrali ieri -0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +60

VRP (z-score) +43

Term slope -100

Vol-of-vol -17

IV3067,4%

HV30 c-c42,8%

VRP+24,5 (+0,9σ)

IV rank80

IV trendespansione

settore+4

VolScore +3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +43 (+0.85σ), slope -100, positioning +60, vol-of-vol -17 (+0.34σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	127.5	wing -2σ	13g
vendi	put	150.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	190.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	210.0	wing +2σ	13g

credito357 $

max profitto357 $

max perdita1893 $

POP73%

ROC19%

pareggio146.4 · 193.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 67,4% · ±1σ 140–204 · ±2σ 116–246 · catena del 16/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.95×	1.44×	0.90×	0.74×	0.56×	0.68×	0.71×	1.05×	1.02×	1.63×	0.94×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 140,3 (16Δ 155 · muro OI 150 · VAL 143 · −1σ 140) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 203,8 (muro OI 195 · VAH 194 · +1σ 204) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 127/150/190/210 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	205	—	—	+21,2%	+1,0	1,33	3,30	85%	9	—	muro OIVAH+1σ
call	200	+0,33	67%	+18,3%	+0,9	2,81	3,90	32%	14	—	muro OIVAH
call	195	+0,39	61%	+15,3%	+0,8	3,00	4,95	49%	90	—	muro OIVAH
call	190	—	—	+12,3%	+0,6	4,05	6,30	43%	47	—
call	185	+0,51	49%	+9,4%	+0,5	6,00	7,40	21%	18	—
call	180	—	—	+6,4%	+0,3	7,00	9,15	27%	6	—
call	175	+0,63	37%	+3,5%	+0,2	8,85	11,10	23%	8	—
call	170	+0,69	31%	+0,5%	+0,0	10,95	13,00	17%	10	—
prezzo 169,13
put venduta	165	-0,26	74%	-2,4%	-0,1	8,90	10,85	20%	17	—
put venduta	160	-0,20	80%	-5,4%	-0,3	7,75	9,45	20%	25	—
put venduta	155	-0,16	84%	-8,4%	-0,5	4,95	6,95	34%	24	—
put	150	-0,12	88%	-11,3%	-0,6	4,30	5,00	15%	32	—	muro OI
put ala	145	-0,09	91%	-14,3%	-0,8	3,05	4,30	34%	13	—	muro OI
put ala	140	-0,06	94%	-17,2%	-1,0	1,85	2,94	46%	4	—	muro OIVAL−1σ
put ala	135	-0,05	95%	-20,2%	-1,2	0,70	3,25	129%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	130	-0,03	97%	-23,1%	-1,4	0,34	2,14	145%	1	—	muro OIVAL−1σ
put	125	-0,02	98%	-26,1%	-1,6	0,22	2,79	171%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	120	-0,02	98%	-29,0%	-1,8	—	2,64	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	115	-0,01	99%	-32,0%	-2,1	—	2,23	—	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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