GE — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri +8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +16

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +13

IV3038,4%

HV30 c-c22,1%

VRP+16,3 (+2,2σ)

IV rank58

IV trendespansione

settore+2

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.24σ), slope -100, positioning +16, vol-of-vol +13 (-0.26σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 88

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	290.0	wing -2σ	10g
vendi	put	305.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	325.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	335.0	wing +2σ	10g

credito530 $

max profitto530 $

max perdita970 $

POP55%

ROC55%

pareggio299.7 · 330.3

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,8% · ±1σ 281–350 · ±2σ 252–390 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.36×	0.79×	0.88×	1.01×	0.65×	0.57×	0.88×	0.81×	0.87×	1.25×	0.83×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 280,0 (16Δ 280 · muro OI 280 · VAL 281 · −1σ 281) → venduta 280 · ala 260

Call zona protetta ≥ 350,0 (16Δ 350 · muro OI 350 · VAH 349 · +1σ 350) → venduta 350 · ala 370

strangle 280/350credito 553 $ pareggio 274,5 – 355,5 · perdita non limitata

iron condor 260/280/350/370 credito 389 $ perdita max 1611 $ ROC 24% pareggio 276,1 – 353,9

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 290/305/325/335 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	370	+0,06	94%	+17,9%	+1,5	0,60	0,81	30%	529	+501	muro OIVAH+1σ
call ala	365	+0,07	93%	+16,3%	+1,4	0,83	1,09	27%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	360	+0,09	91%	+14,7%	+1,3	1,30	1,53	16%	740	+627	muro OIVAH+1σ
call	355	+0,12	88%	+13,1%	+1,1	1,61	2,07	25%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	350	+0,15	85%	+11,5%	+1,0	2,25	2,56	13%	1.908	+1834	muro OIVAH+1σ
call venduta	345	+0,18	82%	+9,9%	+0,9	2,81	3,40	19%	—	—
call venduta	342.5	+0,21	79%	+9,1%	+0,8	3,30	3,95	18%	—	—
call venduta	340	+0,23	77%	+8,3%	+0,7	3,80	4,35	13%	738	+699
call venduta	337.5	+0,25	75%	+7,5%	+0,7	4,35	6,10	33%	—	—
call venduta	335	+0,27	73%	+6,7%	+0,6	4,90	5,40	10%	—	—
call venduta	332.5	+0,30	70%	+5,9%	+0,5	4,85	7,25	40%	—	—
call	330	+0,32	68%	+5,2%	+0,5	6,25	7,45	18%	1.310	+1296
call	327.5	+0,35	65%	+4,4%	+0,4	6,35	8,55	30%	—	—
call	325	+0,38	62%	+3,6%	+0,3	7,85	8,55	9%	—	—
call	322.5	+0,41	59%	+2,8%	+0,3	8,75	10,85	21%	—	—
call	320	+0,43	57%	+2,0%	+0,2	10,00	10,70	7%	1.006	+930
call	317.5	+0,46	54%	+1,2%	+0,1	10,75	12,85	18%	—	—
call	315	+0,49	51%	+0,4%	+0,0	11,80	13,10	10%	—	—
prezzo 313,83
put	312.5	-0,48	52%	-0,4%	-0,0	13,10	14,30	9%	—	—
put	310	-0,45	55%	-1,2%	-0,1	11,70	13,25	12%	1.208	+1200
put	307.5	-0,42	58%	-2,0%	-0,2	10,25	11,75	14%	—	—
put	305	-0,39	61%	-2,8%	-0,3	8,95	10,75	18%	—	—
put	302.5	-0,37	63%	-3,6%	-0,3	8,25	10,00	19%	—	—
put	300	-0,34	66%	-4,4%	-0,4	7,65	8,55	11%	1.337	+1343
put venduta	297.5	-0,31	69%	-5,2%	-0,5	6,95	7,70	10%	—	—
put venduta	295	-0,28	72%	-6,0%	-0,6	6,00	6,90	14%	—	—
put venduta	290	-0,24	76%	-7,6%	-0,7	4,85	5,45	12%	737	+739
put venduta	285	-0,19	81%	-9,2%	-0,9	3,65	4,25	15%	—	—
put venduta ▶ venduta	280	-0,16	84%	-10,8%	-1,0	3,00	3,25	8%	2.944	+2950	muro OIVAL−1σ
put	275	-0,12	88%	-12,4%	-1,2	2,09	2,59	21%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	270	-0,10	90%	-14,0%	-1,4	1,56	2,01	25%	641	+650	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	260	-0,06	94%	-17,2%	-1,7	0,80	1,07	29%	546	+545	muro OIVAL−1σ
put ala	250	-0,03	97%	-20,3%	-2,1	0,42	0,78	60%	1.968	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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