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📅Earnings 20/10 · BMO · fra 0gg

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+8 Condizioni neutrali ieri +12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +1
VRP (z-score) +97
Term slope -100
Vol-of-vol +24
IV3036,9%
HV30 c-c21,8%
VRP+15,1 (+1,9σ)
IV rank51
IV trendstabile
settore-3
VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +97 (+1.94σ), slope -100, positioning +1, vol-of-vol +24 (-0.47σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86
Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 242.5wing -2σ10g
vendiput 275.0-1σ (OTM)10g
vendicall 345.0+1σ (OTM)10g
compracall 380.0wing +2σ10g
credito52 $
max profitto52 $
max perdita3448 $
POP92%
ROC2%
pareggio276.0 · 343.7
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,4% · ±1σ 266–365 · ±2σ 226–428 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.79× 0.88× 1.01× 0.65× 0.57× 0.88× 0.81× 0.87× 1.25× 1.23× 0.25×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 265,5 (16Δ 270 · VAL 281 · −1σ 266) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 370,0 (16Δ 370 · VAH 349 · +1σ 365) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 242/275/345/380 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 410 +0,05 95% +31,7% +1,7 0,68 1,62 82% — — VAH+1σ
call ala 400 +0,07 93% +28,5% +1,6 1,20 1,45 19% — — VAH+1σ
call ala 390 +0,09 91% +25,3% +1,4 1,67 2,26 30% — — VAH+1σ
call 380 +0,13 87% +22,1% +1,3 2,43 2,92 18% — — VAH+1σ
call venduta 370 +0,16 84% +18,9% +1,1 3,40 4,00 16% — — VAH+1σ
call venduta 360 +0,21 79% +15,7% +0,9 4,85 5,45 12% — — VAH
call venduta 350 +0,27 73% +12,4% +0,7 6,80 7,85 14% — — VAH
call 340 +0,34 66% +9,2% +0,6 9,35 10,70 13% — —
call 330 — — +6,0% +0,4 12,40 13,60 9% — —
call 320 +0,49 51% +2,8% +0,2 16,45 18,05 9% — —
prezzo 311,28
put 310 -0,44 56% -0,4% -0,0 17,10 18,50 8% — —
put 300 -0,36 64% -3,6% -0,2 12,90 14,10 9% — —
put venduta 290 -0,29 71% -6,8% -0,4 9,50 10,20 7% — —
put venduta 280 -0,22 78% -10,0% -0,7 6,85 7,40 8% — — VAL
put venduta 270 -0,17 83% -13,3% -0,9 4,80 5,30 10% — — VAL
put 260 -0,12 88% -16,5% -1,1 3,10 3,80 20% — — VAL−1σ
put ala 250 -0,09 91% -19,7% -1,4 2,21 2,61 17% — — VAL−1σ
put ala 240 -0,06 94% -22,9% -1,6 1,31 1,93 38% — — VAL−1σ
put ala 230 -0,04 96% -26,1% -1,9 0,87 1,46 51% — — VAL−1σ
put 220 -0,03 97% -29,3% -2,2 0,48 0,84 55% — — VAL−1σ
put 210 -0,02 98% -32,5% -2,5 0,37 0,66 56% — — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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