GE — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +1

VRP (z-score) +97

Term slope -100

Vol-of-vol +24

IV3036,9%

HV30 c-c21,8%

VRP+15,1 (+1,9σ)

IV rank51

IV trendstabile

settore-3

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +97 (+1.94σ), slope -100, positioning +1, vol-of-vol +24 (-0.47σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	242.5	wing -2σ	10g
vendi	put	275.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	345.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	380.0	wing +2σ	10g

credito52 $

max profitto52 $

max perdita3448 $

POP92%

ROC2%

pareggio276.0 · 343.7

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,4% · ±1σ 286–339 · ±2σ 262–370 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.79×	0.88×	1.01×	0.65×	0.57×	0.88×	0.81×	0.87×	1.25×	1.23×	0.25×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 285,7 (16Δ 288 · VAL 281 · −1σ 286) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 340,0 (16Δ 340 · muro OI 330 · VAH 349 · +1σ 339) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 242/275/345/380 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	370	+0,02	98%	+18,9%	+2,0	0,01	0,39	190%	3	0	muro OIVAH+1σ
call	365	+0,02	98%	+17,3%	+1,9	—	0,47	—	32	0	muro OIVAH+1σ
call ala	360	+0,04	96%	+15,7%	+1,7	0,08	0,55	149%	52	0	muro OIVAH+1σ
call ala	355	+0,06	94%	+14,0%	+1,5	0,46	0,93	68%	29	0	muro OIVAH+1σ
call ala	350	+0,08	92%	+12,4%	+1,4	0,71	1,10	43%	17	0	muro OIVAH+1σ
call	345	+0,11	89%	+10,8%	+1,2	1,20	1,61	29%	60	0	muro OI+1σ
call venduta	340	+0,15	85%	+9,2%	+1,0	1,80	2,13	17%	90	0	muro OI+1σ
call venduta	335	+0,20	80%	+7,6%	+0,9	2,59	3,15	20%	95	0	muro OI
call venduta	330	+0,26	74%	+6,0%	+0,7	3,65	4,35	17%	329	0	muro OI
call venduta	327.5	+0,29	71%	+5,2%	+0,6	4,20	4,95	16%	13	0
call	325	+0,33	67%	+4,4%	+0,5	4,95	5,85	17%	157	0
call	320	—	—	+2,8%	+0,3	6,45	7,65	17%	149	0
call	315	+0,47	53%	+1,2%	+0,1	9,00	9,95	10%	32	0
prezzo 311,28
put	310	-0,46	54%	-0,4%	-0,0	9,15	10,70	16%	64	0
put	305	-0,38	62%	-2,0%	-0,2	6,55	8,10	21%	110	0
put venduta	300	-0,31	69%	-3,6%	-0,4	5,35	6,25	16%	112	0
put venduta	295	-0,25	75%	-5,2%	-0,6	3,90	4,50	14%	67	0
put venduta	290	-0,19	81%	-6,8%	-0,8	2,57	3,55	32%	34	0
put venduta	287.5	-0,17	83%	-7,6%	-0,9	2,30	3,10	30%	1	0
put venduta	285	-0,14	86%	-8,4%	-1,0	1,90	2,41	24%	7	0	−1σ
put ala	280	-0,10	90%	-10,0%	-1,2	1,21	1,73	35%	7	0	VAL−1σ
put ala	275	-0,07	93%	-11,7%	-1,4	0,70	1,30	60%	21	0	VAL−1σ
put ala	270	-0,05	95%	-13,3%	-1,7	0,50	0,80	46%	24	0	VAL−1σ
put	265	-0,03	97%	-14,9%	-1,9	0,21	0,59	95%	4	0	VAL−1σ
put	260	-0,02	98%	-16,5%	-2,1	0,03	0,40	172%	8	0	VAL−1σ
put	255	-0,01	99%	-18,1%	-2,3	0,10	0,31	102%	14	0	VAL−1σ
put	250	-0,01	99%	-19,7%	-2,6	0,02	0,19	162%	24	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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