GILD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +69

Term slope -100

Vol-of-vol -28

IV3035,1%

HV30 c-c24,7%

VRP+10,4 (+1,4σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+12

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +69 (+1.39σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol -28 (+0.56σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	135.0	wing -2σ	14g
vendi	put	145.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	162.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	170.0	wing +2σ	14g

credito197 $

max profitto197 $

max perdita803 $

POP69%

ROC24%

pareggio143.0 · 164.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 44,4% · ±1σ 142–165 · ±2σ 131–179 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.65×	0.87×	0.82×	0.98×	0.76×	0.75×	1.02×	1.48×	1.19×	1.16×	0.23×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 132,0 (16Δ 142 · muro OI 132 · VAL 124 · −1σ 142) → venduta 132 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 165,3 (16Δ 165 · muro OI 160 · +1σ 165) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 135/145/162/170 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	185	+0,00	100%	+20,9%	+2,5	—	2,18	—	—	—	muro OI+1σ
call	180	+0,01	99%	+17,6%	+2,1	—	2,24	—	—	—	muro OI+1σ
call	177.5	+0,02	98%	+16,0%	+1,9	—	1,00	—	23	0	muro OI+1σ
call ala	175	+0,03	97%	+14,3%	+1,7	—	1,61	—	1	0	muro OI+1σ
call ala	172.5	+0,05	95%	+12,7%	+1,5	—	1,50	—	10	0	muro OI+1σ
call ala	170	+0,08	92%	+11,1%	+1,4	—	1,00	—	1	0	muro OI+1σ
call	167.5	+0,12	88%	+9,4%	+1,2	0,16	1,38	158%	4	0	muro OI+1σ
call venduta	165	+0,17	83%	+7,8%	+1,0	—	1,72	—	6	0	muro OI
call venduta	162.5	+0,23	77%	+6,2%	+0,8	0,80	2,20	93%	37	0	muro OI
call venduta	160	+0,30	70%	+4,5%	+0,6	2,00	2,75	32%	61	0	muro OI
call	157.5	+0,37	63%	+2,9%	+0,4	1,74	3,95	78%	4	0
call	155	+0,46	54%	+1,3%	+0,2	3,15	4,95	44%	8	0
prezzo 153,07
put	152.5	-0,46	54%	-0,4%	-0,0	3,95	5,70	36%	5	0
put	150	-0,38	62%	-2,0%	-0,3	1,94	4,35	77%	5	0
put	149	-0,34	66%	-2,7%	-0,3	2,55	3,80	39%	1	0
put venduta	148	-0,31	69%	-3,3%	-0,4	1,26	3,85	101%	7	0
put venduta	147	-0,28	72%	-4,0%	-0,5	0,96	3,90	121%	7	0
put venduta	146	-0,25	75%	-4,6%	-0,6	0,64	2,55	120%	1	0
put venduta	145	-0,23	77%	-5,3%	-0,7	0,74	2,32	103%	14	0
put venduta	144	-0,20	80%	-5,9%	-0,8	0,34	2,21	147%	1	0
put venduta	143	-0,18	82%	-6,6%	-0,9	0,03	2,17	195%	2	0
put venduta	142	-0,15	85%	-7,2%	-1,0	0,25	3,15	171%	1	0
put	141	-0,13	87%	-7,9%	-1,1	0,01	2,99	199%	4	0	−1σ
put	140	-0,11	89%	-8,5%	-1,2	—	1,50	—	6	0	−1σ
put ala	139	-0,10	90%	-9,2%	-1,2	0,01	2,74	199%	1	0	−1σ
put ala	138	-0,08	92%	-9,8%	-1,3	—	2,75	—	2	0	−1σ
put ala	137	-0,07	93%	-10,5%	-1,4	0,15	2,60	178%	2	+9	−1σ
put ala	136	-0,06	94%	-11,2%	-1,5	—	2,43	—	1	0	−1σ
put ala	135	-0,05	95%	-11,8%	-1,6	—	1,27	—	1	0	−1σ
put ala	134	-0,04	96%	-12,5%	-1,7	—	2,39	—	6	0	−1σ
put	133	-0,03	97%	-13,1%	-1,8	—	2,36	—	32	0	−1σ
put ▶ venduta	132	-0,02	98%	-13,8%	-1,9	—	1,95	—	475	0	muro OI−1σ
put	130	-0,01	99%	-15,1%	-2,1	—	2,27	—	3	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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