GILD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +69

Term slope -100

Vol-of-vol -28

IV3035,1%

HV30 c-c24,7%

VRP+10,4 (+1,4σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+12

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +69 (+1.39σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol -28 (+0.56σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	135.0	wing -2σ	14g
vendi	put	145.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	162.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	170.0	wing +2σ	14g

credito197 $

max profitto197 $

max perdita803 $

POP69%

ROC24%

pareggio143.0 · 164.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 30,0% · ±1σ 132–177 · ±2σ 114–205 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.65×	0.87×	0.82×	0.98×	0.76×	0.75×	1.02×	1.48×	1.19×	1.16×	0.23×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 132,1 (16Δ 135 · VAL 124 · −1σ 132) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 180,0 (16Δ 180 · +1σ 177) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 135/145/162/170 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	210	+0,03	97%	+37,2%	+2,1	—	0,56	—	—	—	+1σ
call ala	200	+0,06	94%	+30,7%	+1,8	—	0,91	—	—	—	+1σ
call ala	195	+0,08	92%	+27,4%	+1,6	0,28	1,18	123%	—	—	+1σ
call ala	190	+0,10	90%	+24,1%	+1,5	0,58	1,50	88%	—	—	+1σ
call	185	+0,13	87%	+20,9%	+1,3	0,42	1,70	121%	—	—	+1σ
call venduta	180	+0,17	83%	+17,6%	+1,1	1,27	2,84	76%	—	—	+1σ
call venduta	175	+0,22	78%	+14,3%	+0,9	2,01	2,91	37%	—	—
call venduta	170	+0,28	72%	+11,1%	+0,7	3,00	4,00	29%	—	—
call	165	+0,35	65%	+7,8%	+0,5	4,30	5,40	23%	—	—
call	160	+0,42	58%	+4,5%	+0,3	5,60	6,95	22%	—	—
call	155	+0,51	49%	+1,3%	+0,1	7,80	9,55	20%	—	—
prezzo 153,07
put	150	-0,41	59%	-2,0%	-0,1	6,75	9,20	31%	—	—
put	145	-0,32	68%	-5,3%	-0,4	4,75	7,15	40%	—	—
put venduta	140	-0,25	75%	-8,5%	-0,6	3,45	4,70	31%	—	—
put venduta	135	-0,18	82%	-11,8%	-0,9	2,25	3,85	52%	—	—
put	130	-0,13	87%	-15,1%	-1,1	1,60	2,31	36%	—	—	−1σ
put ala	125	-0,09	91%	-18,3%	-1,4	0,67	1,69	86%	—	—	−1σ
put ala	120	-0,06	94%	-21,6%	-1,7	0,54	1,22	77%	—	—	VAL−1σ
put ala	115	-0,04	96%	-24,9%	-1,9	0,31	0,90	98%	—	—	VAL−1σ
put ala	110	-0,03	97%	-28,1%	-2,2	0,18	0,66	114%	—	—	VAL−1σ
put	105	-0,02	98%	-31,4%	-2,6	0,08	0,53	148%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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